Сравнение SNTH с RFLR
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, SNTH returned 22.32% vs 29.55% for RFLR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и RFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTH показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 12.79%.
SNTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFLR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNTH и RFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 6.56% | 24.27% |
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 12.79% | 18.73% |
Correlation
The correlation between SNTH and RFLR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between SNTH and RFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. RFLR — Ранг доходности на риск
SNTH
RFLR
Сравнение SNTH c RFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNTH | RFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 5.13 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 18.08 | -9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNTH и RFLR
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и RFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | RFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -15.48% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -5.79% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | 0.00% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -3.72% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.64% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и RFLR
MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | RFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.66% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.77% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 12.52% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 12.25% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 12.25% | +3.54% |
Сравнение комиссий SNTH и RFLR
SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и RFLR
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности RFLR в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 0.59% | 0.67% | 0.26% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.29% | 11.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNTH and RFLR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNTH has higher volatility (5.18%) compared to RFLR (3.66%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs RFLR's -15.48%.
On 1-year performance, RFLR leads with 29.55% vs 22.32% for SNTH. On fees, RFLR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, RFLR has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 29.55% return vs 22.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.59% for RFLR.
They also come from different issuers: MRP and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.89% for RFLR.
RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и RFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор