PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPS с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPS с VTIP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SNPS (Synopsys, Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, SNPS returned 24.38%/yr vs 3.03%/yr for VTIP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 24.38% против 3.03% соответственно.

SNPS

1 день
-0.66%
1 месяц
-12.05%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-2.01%
3 года*
3.23%
5 лет*
11.01%
10 лет*
24.38%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.50%
1 год
3.58%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPS и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNPS
Synopsys, Inc.		-1.75%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.36%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between SNPS and VTIP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.04

The correlation between SNPS and VTIP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synopsys, Inc.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с TERSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с EMESNPS с CCSI
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

SNPS vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPS c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPSVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.28

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.58

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.47

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

5.03

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

17.90

-17.97

SNPS vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPS и VTIP

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPSVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-6.27%

-54.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.04%

-0.71%

-40.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.04%

-0.98%

-40.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-5.50%

-35.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-6.27%

-34.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-0.69%

-27.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-1.04%

-19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.55%

0.20%

+26.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и VTIP

Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPSVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.17%

0.65%

+13.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

1.17%

+29.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.68%

1.57%

+55.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.85%

2.77%

+38.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

2.74%

+32.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и VTIP

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

SNPS and VTIP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPS has higher volatility (14.17%) compared to VTIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPS и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор