Сравнение SNPS с EME
SNPS (Synopsys, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SNPS returned 21.94%/yr vs 31.20%/yr for EME. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.60%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 21.94% против 31.20% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.33%
- С начала года
- -14.67%
- 1 год
- -36.23%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 21.94%
- Всё время*
- 12.41%
EME
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 16.14%
- С начала года
- 34.60%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- 47.09%
- 10 лет*
- 31.20%
- Всё время*
- 21.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.56M | $375.34M | $358.29M | |
SNPS Synopsys, Inc. | $777.20M | $765.31M | $904.57M |
Сравнение доходности по годам SNPS и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -14.67% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.60% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between SNPS and EME is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SNPS:
$76.75B
EME:
$36.27B
SNPS:
$4.50
EME:
$42.53
SNPS:
89.03
EME:
19.33
SNPS:
3.82
EME:
0.45
SNPS:
7.93
EME:
1.49
SNPS:
$8.68B
EME:
$18.60B
SNPS:
$6.38B
EME:
$3.66B
SNPS:
$2.22B
EME:
$2.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. EME — Ранг доходности на риск
SNPS
EME
Сравнение SNPS c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.11 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 2.66 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и EME
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -70.56% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.51% | -28.71% | -11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.31% | -36.19% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.31% | -36.19% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -48.00% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.89% | -12.84% | -25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -15.37% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.57% | 11.99% | +15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и EME
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 12.83%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 20.55% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.04% | 33.39% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.66% | 44.14% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.26% | 34.89% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 33.77% | +1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и EME
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.18% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и EME
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 5.15B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 547.34M при выручке в 5.15B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.69M при выручке в 5.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and EME have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (20.55%) compared to SNPS (12.83%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор