Сравнение SNPS с EME
SNPS (Synopsys, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SNPS returned 24.45%/yr vs 33.89%/yr for EME. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.63%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 24.45% против 33.89% соответственно.
SNPS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 24.45%
EME
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 38.63%
- 6 месяцев
- 35.46%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 69.42%
- 5 лет*
- 47.44%
- 10 лет*
- 33.89%
Сравнение доходности по годам SNPS и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -1.23% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
EME EMCOR Group, Inc. | 38.63% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between SNPS and EME is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SNPS:
$88.88B
EME:
$38.17B
SNPS:
$4.57
EME:
$29.65
SNPS:
101.55
EME:
28.57
SNPS:
4.36
EME:
0.67
SNPS:
9.04
EME:
2.15
SNPS:
2.92
EME:
9.87
SNPS:
$8.68B
EME:
$17.75B
SNPS:
$6.38B
EME:
$3.47B
SNPS:
$2.22B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. EME — Ранг доходности на риск
SNPS
EME
Сравнение SNPS c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.78 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.75 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и EME
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -70.56% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -25.15% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -36.19% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -36.19% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -48.00% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.11% | -10.23% | -17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -15.36% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.61% | 10.33% | +16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и EME
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 11.37% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 26.44% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.68% | 38.98% | +17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.85% | 33.45% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 33.06% | +2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и EME
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и EME
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and EME have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.42%) compared to EME (11.37%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор