PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNPS с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNPS и EME составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SNPS с EME

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synopsys, Inc. (SNPS) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPS или EME.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPS:

-0.32

EME:

0.46

Коэф-т Сортино

SNPS:

-0.10

EME:

0.91

Коэф-т Омега

SNPS:

0.99

EME:

1.14

Коэф-т Кальмара

SNPS:

-0.28

EME:

0.63

Коэф-т Мартина

SNPS:

-0.56

EME:

1.53

Индекс Язвы

SNPS:

19.16%

EME:

14.82%

Дневная вол-ть

SNPS:

40.62%

EME:

42.96%

Макс. просадка

SNPS:

-60.95%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

SNPS:

-17.63%

EME:

-11.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$77.13B

EME:

$20.74B

EPS

SNPS:

$8.33

EME:

$22.61

Коэффициент P/E

SNPS:

59.89

EME:

20.49

Коэффициент PEG

SNPS:

8.01

EME:

1.32

Коэффициент P/S

SNPS:

12.70

EME:

1.38

Коэффициент P/B

SNPS:

8.29

EME:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$4.62B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$3.68B

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$1.12B

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 4.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SNPS имеют среднегодовую доходность 26.21%, а акции EME немного впереди с 27.05%.

SNPS

С начала года

5.45%

1 месяц

14.59%

6 месяцев

-7.61%

1 год

-12.87%

3 года

16.59%

5 лет

24.07%

10 лет

26.21%

EME

С начала года

4.90%

1 месяц

15.93%

6 месяцев

-7.51%

1 год

19.57%

3 года

64.63%

5 лет

49.32%

10 лет

27.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synopsys, Inc.

EMCOR Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPS c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и EME

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SNPS и EME

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и EME.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и EME

Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 7.86%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.46B
3.87B
(SNPS) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNPS и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synopsys, Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
81.5%
18.7%
(SNPS) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.84M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 295.68M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.