PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPS с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNPS (Synopsys, Inc.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, SNPS returned 22.61%/yr vs 10.98%/yr for FDL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 22.61% против 10.98% соответственно.

SNPS

1 день
-1.94%
1 месяц
-6.99%
6 месяцев
-17.94%
С начала года
-11.22%
1 год
-26.99%
3 года*
-3.30%
5 лет*
8.56%
10 лет*
22.61%

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPS и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNPS
Synopsys, Inc.		-11.22%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between SNPS and FDL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.37

The correlation between SNPS and FDL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synopsys, Inc.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с TERSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с EMESNPS с CCSI
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

SNPS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPSFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.18

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
3.33

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

6.02

-6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

13.73

-14.71

SNPS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPS и FDL

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPSFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-65.93%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.04%

-4.27%

-36.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.04%

-12.24%

-28.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-16.46%

-24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-41.40%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.38%

0.00%

-35.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-9.61%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.72%

1.87%

+25.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и FDL

Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPSFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.91%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.17%

8.74%

+21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.38%

11.79%

+44.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.94%

14.41%

+26.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.14%

17.13%

+18.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и FDL

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPS and FDL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPS has higher volatility (7.95%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs FDL's -65.93%.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPS и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор