PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPS с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPS с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNPS (Synopsys, Inc.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, SNPS returned 22.61%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 22.61% против 6.80% соответственно.

SNPS

1 день
-1.94%
1 месяц
-6.99%
6 месяцев
-17.94%
С начала года
-11.22%
1 год
-26.99%
3 года*
-3.30%
5 лет*
8.56%
10 лет*
22.61%

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPS и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNPS
Synopsys, Inc.		-11.22%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between SNPS and AMLP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.23

The correlation between SNPS and AMLP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synopsys, Inc.

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с TERSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с EMESNPS с CCSI
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

SNPS vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPS c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPSAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.61

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.26

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.27

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

6.33

-7.30

SNPS vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPS и AMLP

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPSAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-77.19%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.04%

-8.94%

-32.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.04%

-14.27%

-26.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-20.92%

-20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-72.62%

+31.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.38%

-1.62%

-33.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-17.31%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.72%

3.20%

+24.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и AMLP

Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPSAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.08%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.17%

9.66%

+20.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.38%

12.59%

+43.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.94%

19.68%

+21.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.14%

27.64%

+7.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и AMLP

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPS and AMLP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPS has higher volatility (7.95%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPS и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор