Сравнение SNPS с AMBA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SNPS с AMBA

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synopsys, Inc. (SNPS) и Ambarella, Inc. (AMBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPS или AMBA.

Корреляция

Корреляция между SNPS и AMBA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SNPS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SNPS

AMBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPS:

-0.65

AMBA:

0.05

Коэф-т Сортино

SNPS:

-0.73

AMBA:

0.46

Коэф-т Омега

SNPS:

0.91

AMBA:

1.06

Коэф-т Кальмара

SNPS:

-0.77

AMBA:

0.03

Коэф-т Мартина

SNPS:

-1.48

AMBA:

0.16

Индекс Язвы

SNPS:

16.23%

AMBA:

16.31%

Дневная вол-ть

SNPS:

36.66%

AMBA:

55.20%

Макс. просадка

SNPS:

-60.95%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

SNPS:

-29.41%

AMBA:

-76.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$67.81B

AMBA:

$2.18B

EPS

SNPS:

$8.33

AMBA:

-$2.84

PEG коэффициент

SNPS:

7.00

AMBA:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$6.07B

AMBA:

$284.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$4.79B

AMBA:

$173.09M

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$1.45B

AMBA:

-$117.64M

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -9.64%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -29.35%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 25.22% против -3.59% соответственно.

SNPS

С начала года

-9.64%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-11.73%

1 год

-23.04%

5 лет

28.76%

10 лет

25.22%

AMBA

С начала года

-29.35%

1 месяц

-9.54%

6 месяцев

-9.00%

1 год

4.94%

5 лет

2.51%

10 лет

-3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SNPS: -0.65

AMBA: 0.05

Коэффициент Сортино

SNPS: -0.73

AMBA: 0.46

Коэффициент Омега

SNPS: 0.91

AMBA: 1.06

Коэффициент Кальмара

SNPS: -0.77

AMBA: 0.03

Коэффициент Мартина

SNPS: -1.48

AMBA: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа AMBA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SNPS

AMBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и AMBA

Ни SNPS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNPS и AMBA

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SNPS

AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и AMBA

Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 8.24%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SNPS

AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SNPS с AMBA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SNPS и AMBA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и AMBA

SNPS

AMBA

Сравнение SNPS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и AMBA

Просадки

Сравнение просадок SNPS и AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и AMBA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество