PortfoliosLab logo
Сравнение SNPS с AMBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNPS и AMBA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SNPS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,266.86%
669.97%
SNPS
AMBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPS:

-0.37

AMBA:

0.22

Коэф-т Сортино

SNPS:

-0.27

AMBA:

0.76

Коэф-т Омега

SNPS:

0.97

AMBA:

1.10

Коэф-т Кальмара

SNPS:

-0.38

AMBA:

0.17

Коэф-т Мартина

SNPS:

-0.82

AMBA:

0.69

Индекс Язвы

SNPS:

18.07%

AMBA:

19.70%

Дневная вол-ть

SNPS:

40.28%

AMBA:

61.26%

Макс. просадка

SNPS:

-60.95%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

SNPS:

-29.36%

AMBA:

-78.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$67.86B

AMBA:

$1.83B

EPS

SNPS:

$8.32

AMBA:

-$2.99

Коэффициент PEG

SNPS:

6.78

AMBA:

4.97

Коэффициент P/S

SNPS:

11.18

AMBA:

6.41

Коэффициент P/B

SNPS:

7.02

AMBA:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$6.07B

AMBA:

$284.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$4.79B

AMBA:

$173.09M

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$1.45B

AMBA:

-$117.64M

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -9.57%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -35.85%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 25.02% против -4.07% соответственно.


SNPS

С начала года

-9.57%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-11.38%

1 год

-16.80%

5 лет

23.54%

10 лет

25.02%

AMBA

С начала года

-35.85%

1 месяц

-16.30%

6 месяцев

-18.58%

1 год

9.63%

5 лет

-2.17%

10 лет

-4.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNPS, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNPS: -0.37
AMBA: 0.22
Коэффициент Сортино SNPS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNPS: -0.27
AMBA: 0.76
Коэффициент Омега SNPS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNPS: 0.97
AMBA: 1.10
Коэффициент Кальмара SNPS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNPS: -0.38
AMBA: 0.17
Коэффициент Мартина SNPS, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNPS: -0.82
AMBA: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа AMBA равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.22
SNPS
AMBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и AMBA

Ни SNPS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNPS и AMBA

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.36%
-78.48%
SNPS
AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и AMBA

Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 18.05%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 28.52%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.05%
28.52%
SNPS
AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию