Сравнение SNPS с AMBA
SNPS (Synopsys, Inc.) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, AMBA in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, SNPS returned 22.61%/yr vs 0.97%/yr for AMBA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNPS показывает доходность -11.22%, а AMBA немного выше – -10.66%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 22.61% против 0.97% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- -17.94%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 22.61%
AMBA
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- -8.35%
- 5 лет*
- -7.14%
- 10 лет*
- 0.97%
Сравнение доходности по годам SNPS и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -11.22% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
AMBA Ambarella, Inc. | -10.66% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between SNPS and AMBA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between SNPS and AMBA shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$79.85B
AMBA:
$2.78B
SNPS:
$4.57
AMBA:
-$1.62
SNPS:
8.13
AMBA:
6.71
SNPS:
2.62
AMBA:
4.56
SNPS:
$8.68B
AMBA:
$405.19M
SNPS:
$6.38B
AMBA:
$238.32M
SNPS:
$2.22B
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. AMBA — Ранг доходности на риск
SNPS
AMBA
Сравнение SNPS c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.13 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.26 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и AMBA
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -81.65% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -49.06% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -52.64% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -81.65% | +40.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -81.65% | +40.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.38% | -70.81% | +35.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -48.54% | +28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.72% | 24.87% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и AMBA
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 7.95%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.53%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 36.53% | -28.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 58.15% | -27.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 73.61% | -17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.94% | 65.30% | -24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.14% | 57.99% | -22.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и AMBA
Ни SNPS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и AMBA
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and AMBA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.53%) compared to SNPS (7.95%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs AMBA's -81.65%.
AMBA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор