Сравнение SNPE с DGP
SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.46%/yr vs 30.49%/yr for DGP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPE показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью 1.01%.
SNPE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 57.85%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам SNPE и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 9.73% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 12.92% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 1.01% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 13.06% |
Correlation
The correlation between SNPE and DGP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between SNPE and DGP shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPE vs. DGP — Ранг доходности на риск
SNPE
DGP
Сравнение SNPE c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPE | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.58 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | 4.05 | +10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPE | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.10 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.28 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SNPE и DGP
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPE | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -75.31% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -36.58% | +27.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -36.58% | +17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -51.24% | +26.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -32.78% | +31.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -41.09% | +36.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 14.24% | -12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и DGP
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 3.30%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPE | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 10.48% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 46.34% | -37.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 52.47% | -40.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 38.77% | -21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 35.04% | -15.37% |
Сравнение комиссий SNPE и DGP
SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и DGP
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 0.91% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
SNPE and DGP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGP has higher volatility (10.48%) compared to SNPE (3.30%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs DGP's -75.31%.
On 5-year performance, DGP leads with 30.49% vs 14.46% for SNPE. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DGP has performed better with a 30.49% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.
SNPE has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for DGP.
SNPE is categorized as S&P 500, while DGP is Leveraged Commodities. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.75% for DGP.
SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPE и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор