PortfoliosLab logo
Сравнение SNPE с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNPE и ESGV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SNPE и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.59%
104.03%
SNPE
ESGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPE:

0.45

ESGV:

0.50

Коэф-т Сортино

SNPE:

0.76

ESGV:

0.83

Коэф-т Омега

SNPE:

1.11

ESGV:

1.12

Коэф-т Кальмара

SNPE:

0.46

ESGV:

0.50

Коэф-т Мартина

SNPE:

1.86

ESGV:

2.00

Индекс Язвы

SNPE:

4.74%

ESGV:

5.14%

Дневная вол-ть

SNPE:

19.50%

ESGV:

20.63%

Макс. просадка

SNPE:

-33.38%

ESGV:

-33.66%

Текущая просадка

SNPE:

-11.30%

ESGV:

-12.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNPE показывает доходность -7.84%, а ESGV немного ниже – -8.21%.


SNPE

С начала года

-7.84%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-7.30%

1 год

7.50%

5 лет

16.20%

10 лет

N/A

ESGV

С начала года

-8.21%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-5.77%

1 год

8.78%

5 лет

15.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNPE и ESGV

SNPE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SNPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNPE: 0.10%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGV: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPE и ESGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNPE
Ранг риск-скорректированной доходности SNPE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPE c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNPE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SNPE: 0.45
ESGV: 0.50
Коэффициент Сортино SNPE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SNPE: 0.76
ESGV: 0.83
Коэффициент Омега SNPE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SNPE: 1.11
ESGV: 1.12
Коэффициент Кальмара SNPE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SNPE: 0.46
ESGV: 0.50
Коэффициент Мартина SNPE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SNPE: 1.86
ESGV: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.50
SNPE
ESGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и ESGV

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности ESGV в 1.19%


TTM2024202320222021202020192018
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
1.31%1.17%1.32%1.65%1.08%1.43%1.20%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.19%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Просадки

Сравнение просадок SNPE и ESGV

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.38%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.30%
-12.08%
SNPE
ESGV

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и ESGV

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 14.10% и 14.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
14.62%
SNPE
ESGV