PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPE с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с ESGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 13.81%/yr vs 11.92%/yr for ESGV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 10.61%.

SNPE

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
8.64%
С начала года
10.04%
1 год
23.65%
3 года*
19.72%
5 лет*
13.81%
10 лет*
—

ESGV

1 день
-0.62%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
9.51%
С начала года
10.61%
1 год
21.63%
3 года*
19.76%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPE и ESGV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		10.04%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.34%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.61%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%12.68%

Correlation

The correlation between SNPE and ESGV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.98

The correlation between SNPE and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPE и ESGV

Секторы
SNPE
ESGV

Технологии

38.0%
43.1%

Коммуникационные услуги

12.6%
11.8%

Финансовые услуги

12.3%
11.3%

Здравоохранение

10.6%
9.5%

Промышленность

8.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
11.5%

Энергетика

2.7%
0.1%

Недвижимость

2.2%
2.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.9%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Технологии

SNPE
38.0%
ESGV
43.1%

Коммуникационные услуги

SNPE
12.6%
ESGV
11.8%

Финансовые услуги

SNPE
12.3%
ESGV
11.3%

Здравоохранение

SNPE
10.6%
ESGV
9.5%

Промышленность

SNPE
8.2%
ESGV
4.2%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
ESGV
3.6%

Потребительский циклический сектор

SNPE
5.0%
ESGV
11.5%

Энергетика

SNPE
2.7%
ESGV
0.1%

Недвижимость

SNPE
2.2%
ESGV
2.6%

Сырьевые материалы

SNPE
2.0%
ESGV
1.9%

Коммунальные услуги

SNPE
1.4%
ESGV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с QVALSNPE с ^XSPSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с SMGIXSNPE с VTI
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

SNPE vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPEESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.53

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.13

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.87

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

7.68

+3.56

SNPE vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPE и ESGV

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPEESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-33.66%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-11.60%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-20.41%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-28.81%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.37%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.82%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и ESGV

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPEESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.97%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.45%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

14.21%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

18.50%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

20.54%

-0.93%

Сравнение комиссий SNPE и ESGV

SNPE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и ESGV

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности ESGV в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.86%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.96%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SNPE and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (3.97%) compared to SNPE (3.57%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, SNPE leads with 13.81% vs 11.92% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 13.81% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for SNPE.

SNPE has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.86% for ESGV.

SNPE is categorized as S&P 500, while ESGV is Large Cap Blend Equities. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.09% for ESGV.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор