PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPE с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с QVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. SNPE is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.46%/yr vs 12.15%/yr for QVAL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.68%.

SNPE

1 день
-0.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.35%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPE и QVAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		9.73%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%11.38%

Correlation

The correlation between SNPE and QVAL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.70

The correlation between SNPE and QVAL shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SNPE и QVAL

Секторы
SNPE
QVAL

Технологии

38.6%
16.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
3.8%

Финансовые услуги

12.1%

-

Здравоохранение

9.3%
11.1%

Промышленность

6.9%
15.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
32.4%

Энергетика

4.2%
5.5%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
7.6%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

SNPE
38.6%
QVAL
16.7%

Коммуникационные услуги

SNPE
14.5%
QVAL
3.8%

Финансовые услуги

SNPE
12.1%
QVAL

-

Здравоохранение

SNPE
9.3%
QVAL
11.1%

Промышленность

SNPE
6.9%
QVAL
15.0%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
QVAL
7.9%

Потребительский циклический сектор

SNPE
4.6%
QVAL
32.4%

Энергетика

SNPE
4.2%
QVAL
5.5%

Недвижимость

SNPE
2.2%
QVAL
2.0%

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
QVAL
7.6%

Коммунальные услуги

SNPE
0.8%
QVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIXSNPE с NWG.L
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBRQVAL с IVV

Доходность на риск

SNPE vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPEQVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.07

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

3.21

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

4.93

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.89

13.98

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPE vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPEQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.49

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SNPE и QVAL

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPEQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-51.49%

+18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-6.04%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-21.41%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-27.17%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.78%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-7.80%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.13%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и QVAL

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 3.30%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPEQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.16%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

10.06%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

14.44%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

21.63%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

22.79%

-3.12%

Сравнение комиссий SNPE и QVAL

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и QVAL

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.91%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPE and QVAL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to SNPE (3.30%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs QVAL's -51.49%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.46% vs 12.15% for QVAL. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.46% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.91% for SNPE.

SNPE is categorized as S&P 500, while QVAL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.28% for QVAL.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор