PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNPE с QVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNPE с QVAL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).

SNPE и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPE или QVAL.

Корреляция

Корреляция между SNPE и QVAL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPE:

0.56

QVAL:

0.19

Коэф-т Сортино

SNPE:

1.00

QVAL:

0.43

Коэф-т Омега

SNPE:

1.14

QVAL:

1.06

Коэф-т Кальмара

SNPE:

0.64

QVAL:

0.19

Коэф-т Мартина

SNPE:

2.36

QVAL:

0.61

Индекс Язвы

SNPE:

5.18%

QVAL:

6.51%

Дневная вол-ть

SNPE:

19.66%

QVAL:

21.09%

Макс. просадка

SNPE:

-33.38%

QVAL:

-51.49%

Текущая просадка

SNPE:

-3.86%

QVAL:

-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 1.56%.

SNPE

С начала года

-0.11%

1 месяц

12.29%

6 месяцев

-0.33%

1 год

10.85%

5 лет

17.70%

10 лет

N/A

QVAL

С начала года

1.56%

1 месяц

14.83%

6 месяцев

0.11%

1 год

4.07%

5 лет

20.38%

10 лет

6.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SNPE и QVAL

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QVAL в 0.49%.

QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPE и QVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг риск-скорректированной доходности SNPE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг риск-скорректированной доходности QVAL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPE c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа QVAL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и QVAL

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности QVAL в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		1.21%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.61%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%1.37%0.15%

Просадки

Сравнение просадок SNPE и QVAL

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и QVAL

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеют волатильность 5.59% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...