Сравнение SNPE с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
SNPE и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPE или QVAL.
Корреляция
Корреляция между SNPE и QVAL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и QVAL
Основные характеристики
SNPE:
2.12
QVAL:
0.88
SNPE:
2.84
QVAL:
1.31
SNPE:
1.39
QVAL:
1.15
SNPE:
3.00
QVAL:
1.73
SNPE:
12.99
QVAL:
4.68
SNPE:
2.08%
QVAL:
2.78%
SNPE:
12.72%
QVAL:
14.79%
SNPE:
-33.38%
QVAL:
-51.49%
SNPE:
-2.82%
QVAL:
-6.11%
Доходность по периодам
С начала года, SNPE показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 12.22%.
SNPE
25.06%
-0.64%
7.95%
25.46%
15.79%
N/A
QVAL
12.22%
-1.45%
4.24%
12.14%
9.81%
7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPE и QVAL
SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QVAL в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SNPE c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и QVAL
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности QVAL в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.15% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.43% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.24% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок SNPE и QVAL
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и QVAL
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 3.67%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.