PortfoliosLab logo
Сравнение SNPE с QVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNPE и QVAL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SNPE и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.21%
64.49%
SNPE
QVAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPE:

0.43

QVAL:

-0.20

Коэф-т Сортино

SNPE:

0.73

QVAL:

-0.14

Коэф-т Омега

SNPE:

1.10

QVAL:

0.98

Коэф-т Кальмара

SNPE:

0.43

QVAL:

-0.19

Коэф-т Мартина

SNPE:

1.73

QVAL:

-0.69

Индекс Язвы

SNPE:

4.79%

QVAL:

6.00%

Дневная вол-ть

SNPE:

19.52%

QVAL:

20.75%

Макс. просадка

SNPE:

-33.38%

QVAL:

-51.49%

Текущая просадка

SNPE:

-10.63%

QVAL:

-13.71%

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность -7.14%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью -8.09%.


SNPE

С начала года

-7.14%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-6.60%

1 год

7.11%

5 лет

16.01%

10 лет

N/A

QVAL

С начала года

-8.09%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

-8.26%

1 год

-4.43%

5 лет

17.40%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNPE и QVAL

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QVAL в 0.49%.


График комиссии QVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QVAL: 0.49%
График комиссии SNPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNPE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPE и QVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNPE
Ранг риск-скорректированной доходности SNPE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

QVAL
Ранг риск-скорректированной доходности QVAL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVAL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPE c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNPE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SNPE: 0.43
QVAL: -0.20
Коэффициент Сортино SNPE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SNPE: 0.73
QVAL: -0.14
Коэффициент Омега SNPE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SNPE: 1.10
QVAL: 0.98
Коэффициент Кальмара SNPE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SNPE: 0.43
QVAL: -0.19
Коэффициент Мартина SNPE, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SNPE: 1.73
QVAL: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа QVAL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.20
SNPE
QVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и QVAL

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности QVAL в 1.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
1.30%1.17%1.32%1.65%1.08%1.43%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
1.78%1.72%1.76%2.00%1.22%1.86%1.99%1.64%1.07%1.30%1.37%0.15%

Просадки

Сравнение просадок SNPE и QVAL

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.63%
-13.71%
SNPE
QVAL

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и QVAL

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеют волатильность 14.10% и 14.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
14.55%
SNPE
QVAL