PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPE с ^XSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SNPE с ^XSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while ^XSP (S&P 500 Mini-SPX Options Index) is an index. Over the past 5 years, SNPE returned 14.46%/yr vs 12.30%/yr for ^XSP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и ^XSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у ^XSP с доходностью 10.35%.

SNPE

1 день
-0.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.35%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

^XSP

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPE и ^XSP

2026 (YTD)20252024202320222021
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		9.73%18.56%23.85%27.79%-17.67%26.69%
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		10.35%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%

Correlation

The correlation between SNPE and ^XSP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.98

The correlation between SNPE and ^XSP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

S&P 500 Mini-SPX Options Index

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIXSNPE с NWG.L
Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с SPY^XSP с VOO^XSP с TLT^XSP с ^SPXEW^XSP с TGT^XSP с BRK-B^XSP с XYLD

Доходность на риск

SNPE vs. ^XSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c ^XSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPE^XSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.24

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.07

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.93

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

13.52

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPE vs. ^XSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XSP равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и ^XSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPE^XSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.80

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SNPE и ^XSP

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки ^XSP в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и ^XSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPE^XSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-25.43%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-9.10%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-18.90%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-25.43%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.74%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.86%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.97%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и ^XSP

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SNPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPE^XSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.93%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.99%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.89%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.90%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

16.75%

+2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SNPE and ^XSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNPE has higher volatility (3.30%) compared to ^XSP (2.93%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs ^XSP's -25.43%.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и ^XSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор