PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNPE с DFAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNPE с DFAU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

SNPE и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPE или DFAU.

Корреляция

Корреляция между SNPE и DFAU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPE:

0.51

DFAU:

0.57

Коэф-т Сортино

SNPE:

0.98

DFAU:

1.05

Коэф-т Омега

SNPE:

1.14

DFAU:

1.15

Коэф-т Кальмара

SNPE:

0.62

DFAU:

0.67

Коэф-т Мартина

SNPE:

2.30

DFAU:

2.52

Индекс Язвы

SNPE:

5.17%

DFAU:

5.17%

Дневная вол-ть

SNPE:

19.69%

DFAU:

19.82%

Макс. просадка

SNPE:

-33.38%

DFAU:

-23.61%

Текущая просадка

SNPE:

-4.57%

DFAU:

-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью 0.38%.

SNPE

С начала года

-0.84%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

-2.24%

1 год

9.95%

5 лет

17.54%

10 лет

N/A

DFAU

С начала года

0.38%

1 месяц

10.25%

6 месяцев

-1.11%

1 год

11.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SNPE и DFAU

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPE и DFAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг риск-скорректированной доходности SNPE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг риск-скорректированной доходности DFAU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPE c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и DFAU

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности DFAU в 1.13%

TTM202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		1.21%1.17%1.32%1.65%1.08%1.43%1.20%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.13%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNPE и DFAU

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.38%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и DFAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и DFAU

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеют волатильность 6.32% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...