PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPE с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с DFAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. SNPE is passively managed, while DFAU is actively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.72%/yr vs 13.16%/yr for DFAU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью 11.85%.

SNPE

1 день
1.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.58%
3 года*
22.28%
5 лет*
14.72%
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPE и DFAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		11.00%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%5.11%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Correlation

The correlation between SNPE and DFAU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.97

The correlation between SNPE and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPE и DFAU

Секторы
SNPE
DFAU

Технологии

38.6%
32.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.4%

Финансовые услуги

12.1%
12.8%

Здравоохранение

9.3%
8.5%

Промышленность

6.9%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.8%

Энергетика

4.2%
4.6%

Недвижимость

2.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.4%

Коммунальные услуги

0.8%
2.5%

Технологии

SNPE
38.6%
DFAU
32.7%

Коммуникационные услуги

SNPE
14.5%
DFAU
10.4%

Финансовые услуги

SNPE
12.1%
DFAU
12.8%

Здравоохранение

SNPE
9.3%
DFAU
8.5%

Промышленность

SNPE
6.9%
DFAU
10.4%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
DFAU
4.8%

Потребительский циклический сектор

SNPE
4.6%
DFAU
10.8%

Энергетика

SNPE
4.2%
DFAU
4.6%

Недвижимость

SNPE
2.2%
DFAU
0.2%

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
DFAU
2.4%

Коммунальные услуги

SNPE
0.8%
DFAU
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с ESGVSNPE с SMGIXSNPE с NWG.L
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с RSPDFAU с FBCG

Доходность на риск

SNPE vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPEDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.43

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.31

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.38

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

15.44

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPE vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPEDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.95

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SNPE и DFAU

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPEDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-23.61%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-8.67%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-19.36%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-23.61%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.19%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.98%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.89%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и DFAU

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SNPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPEDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.88%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.05%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

12.05%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.02%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

16.73%

+2.94%

Сравнение комиссий SNPE и DFAU

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и DFAU

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности DFAU в 0.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.90%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SNPE and DFAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNPE has higher volatility (3.38%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs DFAU's -23.61%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.72% vs 13.16% for DFAU. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.72% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for DFAU.

SNPE and DFAU have nearly identical dividend yields, around 0.90%.

SNPE is categorized as S&P 500, while DFAU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Dimensional. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.12% for DFAU.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор