Сравнение SNPE с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
SNPE и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SNPE и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPE и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | -3.68% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 5.11% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SNPE показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
SNPE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPE и DFAU
SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SNPE vs. DFAU — Ранг доходности на риск
SNPE
DFAU
Сравнение SNPE c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPE | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.56 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.56 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 7.42 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPE | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.80 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SNPE и DFAU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и DFAU
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что сопоставимо с доходностью DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.04% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SNPE и DFAU
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPE | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -23.61% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.45% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -23.61% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.36% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -5.12% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.62% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и DFAU
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеют волатильность 5.28% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPE | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.39% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.67% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 18.52% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.03% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 16.87% | +2.95% |