Сравнение SNPE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SNPE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPE или VOO.
Основные характеристики
| SNPE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.91% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 36.62% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 10.48% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.98% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.10 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 18.17 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.66% | 12.33% |
| Макс. просадка | -33.37% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SNPE и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNPE показывает доходность 25.91%, а VOO немного выше – 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPE и VOO
SNPE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SNPE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и VOO
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.11% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.43% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SNPE и VOO
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и VOO
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.09% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.