PortfoliosLab logo
Сравнение SNPE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNPE и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SNPE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.21%
107.76%
SNPE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPE:

0.43

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SNPE:

0.73

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SNPE:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SNPE:

0.43

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SNPE:

1.73

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SNPE:

4.79%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SNPE:

19.52%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SNPE:

-33.38%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SNPE:

-10.63%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


SNPE

С начала года

-7.14%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-6.60%

1 год

7.11%

5 лет

16.01%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNPE и VOO

SNPE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SNPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNPE: 0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNPE
Ранг риск-скорректированной доходности SNPE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNPE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SNPE: 0.43
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SNPE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SNPE: 0.73
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SNPE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SNPE: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SNPE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SNPE: 0.43
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SNPE, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SNPE: 1.73
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.54
SNPE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и VOO

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
1.30%1.17%1.32%1.65%1.08%1.43%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SNPE и VOO

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.38%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.63%
-9.90%
SNPE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и VOO

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.10% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
13.96%
SNPE
VOO