PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNPE с SMGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNPE с SMGIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. SMGIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPE или SMGIX.

Корреляция

Корреляция между SNPE и SMGIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SNPE и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.21%
35.44%
SNPE
SMGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPE:

0.43

SMGIX:

-0.07

Коэф-т Сортино

SNPE:

0.73

SMGIX:

0.05

Коэф-т Омега

SNPE:

1.10

SMGIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SNPE:

0.43

SMGIX:

-0.06

Коэф-т Мартина

SNPE:

1.73

SMGIX:

-0.18

Индекс Язвы

SNPE:

4.79%

SMGIX:

8.13%

Дневная вол-ть

SNPE:

19.52%

SMGIX:

21.35%

Макс. просадка

SNPE:

-33.38%

SMGIX:

-57.95%

Текущая просадка

SNPE:

-10.63%

SMGIX:

-16.86%

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью -6.35%.

SNPE

С начала года

-7.14%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-6.60%

1 год

7.11%

5 лет

16.01%

10 лет

N/A

SMGIX

С начала года

-6.35%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-12.73%

1 год

-2.07%

5 лет

6.68%

10 лет

5.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SNPE и SMGIX

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMGIX: 0.75%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
График комиссии SNPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNPE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPE и SMGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг риск-скорректированной доходности SNPE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMGIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPE c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SNPE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SNPE: 0.43
SMGIX: -0.07
Коэффициент Сортино SNPE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SNPE: 0.73
SMGIX: 0.05
Коэффициент Омега SNPE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SNPE: 1.10
SMGIX: 1.01
Коэффициент Кальмара SNPE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SNPE: 0.43
SMGIX: -0.06
Коэффициент Мартина SNPE, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SNPE: 1.73
SMGIX: -0.18

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SMGIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.07
SNPE
SMGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и SMGIX

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SMGIX в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		1.30%1.17%1.32%1.65%1.08%1.43%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		0.64%0.60%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%

Просадки

Сравнение просадок SNPE и SMGIX

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и SMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.63%
-16.86%
SNPE
SMGIX

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и SMGIX

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеют волатильность 14.10% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
14.48%
SNPE
SMGIX