PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPE с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNPE с SMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SNPE и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNPE и SMGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		-3.68%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%12.17%

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%.

SNPE

1 день
0.81%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.72%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с VTI
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAXSMGIX с ALBAX

Сравнение комиссий SNPE и SMGIX

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Доходность на риск

SNPE vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPESMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.87

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

5.64

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPE vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGIX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPESMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.87

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.68

+0.11

Корреляция

Корреляция между SNPE и SMGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и SMGIX

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SMGIX в 7.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		1.04%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Просадки

Сравнение просадок SNPE и SMGIX

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и SMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNPESMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-50.62%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.33%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-32.20%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-7.35%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-6.77%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.93%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и SMGIX

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеют волатильность 5.28% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNPESMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.29%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.73%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

18.74%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

19.00%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

18.97%

+0.85%