Сравнение SNEX с KEAT
SNEX (StoneX Group Inc.) is a stock, while KEAT (Keating Active ETF) is Global Allocation fund actively managed by Keating. Over the past year, SNEX returned 92.57% vs 24.92% for KEAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNEX и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 71.98%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.05%.
SNEX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 71.98%
- 6 месяцев
- 75.17%
- 1 год
- 92.57%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- 40.37%
- 10 лет*
- 29.72%
KEAT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNEX и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 71.98% | 45.65% | 41.29% |
KEAT Keating Active ETF | 9.05% | 22.76% | 2.41% |
Correlation
The correlation between SNEX and KEAT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNEX vs. KEAT — Ранг доходности на риск
SNEX
KEAT
Сравнение SNEX c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNEX | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 4.14 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 11.38 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNEX | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.52 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок SNEX и KEAT
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNEX | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -7.45% | -90.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -6.04% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -5.92% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.93% | -1.57% | -41.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 2.20% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и KEAT
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNEX | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.29% | 2.55% | +14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 8.32% | +22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.87% | 10.25% | +31.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.99% | 10.27% | +24.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 10.27% | +26.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEX и KEAT
SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.25% | 2.48% | 1.72% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNEX and KEAT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (17.29%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs KEAT's -7.45%.
KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNEX и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор