PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNEX с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNEX с GAIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNEX (StoneX Group Inc.) and GAIN (Gladstone Investment Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SNEX in Capital Markets, GAIN in Asset Management. Over the past 10 years, SNEX returned 29.72%/yr vs 19.44%/yr for GAIN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNEX и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 71.98%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции GAIN по среднегодовой доходности: 29.72% против 19.44% соответственно.

SNEX

1 день
1.39%
1 месяц
3.01%
С начала года
71.98%
6 месяцев
75.17%
1 год
92.57%
3 года*
63.59%
5 лет*
40.37%
10 лет*
29.72%

GAIN

1 день
-2.81%
1 месяц
-7.09%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.36%
1 год
13.60%
3 года*
20.65%
5 лет*
13.29%
10 лет*
19.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNEX и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNEX
StoneX Group Inc.		71.98%45.65%32.70%16.21%55.59%5.79%18.57%33.49%-13.99%7.40%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		14.45%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%

Correlation

The correlation between SNEX and GAIN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.31

The correlation between SNEX and GAIN shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SNEX:

$7.78

GAIN:

$3.40

Коэффициент P/E

SNEX:

14.01

GAIN:

4.58

Коэффициент PEG

SNEX:

0.52

GAIN:

0.10

Коэффициент P/S

SNEX:

0.04

GAIN:

5.30

Общая выручка (12 мес.)

SNEX:

$152.34B

GAIN:

$112.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNEX:

$47.64B

GAIN:

$80.66M

EBITDA (12 мес.)

SNEX:

$2.46B

GAIN:

$57.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneX Group Inc.

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с SNEX:
SNEX с QQQSNEX с MAINSNEX с CCAPSNEX с FASTSNEX с ^GSPCSNEX с CSWCSNEX с BIZD
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

SNEX vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг доходности на риск SNEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNEX c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNEXGAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.72

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.12

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

1.68

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

5.20

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNEX vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNEXGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.72

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.60

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SNEX и GAIN

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и GAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNEXGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.89%

-80.87%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-8.12%

-12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-14.76%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-26.26%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-56.28%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-8.02%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.93%

-15.92%

-27.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

2.90%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и GAIN

StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNEXGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.29%

11.06%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.77%

16.08%

+14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.87%

18.90%

+22.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.99%

22.32%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

25.67%

+10.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и GAIN

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		9.64%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNEX и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
45.76B
25.06M
(SNEX) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SNEX and GAIN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNEX has higher volatility (17.29%) compared to GAIN (11.06%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs GAIN's -80.87%.

SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNEX и GAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор