Сравнение SNEX с CCAP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SNEX с CCAP

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNEX или CCAP.

Корреляция

Корреляция между SNEX и CCAP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SNEX и CCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SNEX

CCAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNEX:

2.96

CCAP:

2.53

Коэф-т Сортино

SNEX:

3.75

CCAP:

3.42

Коэф-т Омега

SNEX:

1.47

CCAP:

1.47

Коэф-т Кальмара

SNEX:

5.73

CCAP:

3.57

Коэф-т Мартина

SNEX:

19.33

CCAP:

12.15

Индекс Язвы

SNEX:

4.33%

CCAP:

2.97%

Дневная вол-ть

SNEX:

28.36%

CCAP:

14.30%

Макс. просадка

SNEX:

-97.68%

CCAP:

-63.68%

Текущая просадка

SNEX:

0.00%

CCAP:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNEX:

$3.86B

CCAP:

$730.48M

EPS

SNEX:

$8.37

CCAP:

$2.56

Цена/прибыль

SNEX:

14.38

CCAP:

7.70

Общая выручка (12 мес.)

SNEX:

$108.25B

CCAP:

$147.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNEX:

$29.39B

CCAP:

$127.78M

EBITDA (12 мес.)

SNEX:

$1.68B

CCAP:

$80.72M

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у CCAP с доходностью 2.55%.

SNEX

С начала года

22.86%

1 месяц

20.30%

6 месяцев

56.77%

1 год

87.40%

5 лет

30.04%

10 лет

24.75%

CCAP

С начала года

2.55%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

16.98%

1 год

36.81%

5 лет

15.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNEX и CCAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CCAP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNEX c CCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNEX

CCAP

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCAP равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и CCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SNEX

CCAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и CCAP

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
SNEX StoneX Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCAP Crescent Capital BDC, Inc.	10.35%	10.61%	10.41%	14.01%	9.60%	11.26%

Просадки

Сравнение просадок SNEX и CCAP

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки CCAP в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и CCAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SNEX

CCAP

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и CCAP

StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SNEX

CCAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNEX и CCAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Crescent Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SNEX с CCAP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SNEX и CCAP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNEX и CCAP

SNEX

CCAP

Сравнение SNEX c CCAP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и CCAP

Просадки

Сравнение просадок SNEX и CCAP

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и CCAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNEX и CCAP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество