PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNEX с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNEX с BIZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNEX (StoneX Group Inc.) is a stock, while BIZD (VanEck BDC Income ETF) is Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Over the past 10 years, SNEX returned 29.88%/yr vs 7.97%/yr for BIZD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNEX и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 79.83%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 29.88% против 7.97% соответственно.

SNEX

1 день
4.57%
1 месяц
5.54%
С начала года
79.83%
6 месяцев
83.36%
1 год
104.15%
3 года*
66.74%
5 лет*
41.63%
10 лет*
29.88%

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNEX и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNEX
StoneX Group Inc.		79.83%45.65%32.70%16.21%55.59%5.79%18.57%33.49%-13.99%7.40%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between SNEX and BIZD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneX Group Inc.

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с SNEX:
SNEX с QQQSNEX с MAINSNEX с CCAPSNEX с FASTSNEX с ^GSPCSNEX с CSWCSNEX с GAIN
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

SNEX vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг доходности на риск SNEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNEX c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNEXBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
-0.59

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-0.73

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.92

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

-0.48

+5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

-0.84

+13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNEX vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNEXBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

-0.59

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.26

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SNEX и BIZD

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNEXBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.89%

-55.44%

-42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-22.22%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-22.56%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-22.91%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-55.44%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-17.45%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.93%

-6.72%

-36.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

12.68%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и BIZD

StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNEXBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

5.39%

+12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

14.95%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.08%

18.25%

+23.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

17.43%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.45%

21.74%

+14.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и BIZD

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNEX and BIZD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNEX has higher volatility (17.73%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs BIZD's -55.44%.

SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNEX и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор