PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNEX с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNEX с BIZD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).

BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SNEX и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNEX и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNEX
StoneX Group Inc.		27.34%45.65%32.70%16.21%55.59%5.79%18.57%33.49%-13.99%7.40%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		-11.26%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -11.26%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 26.11% против 7.53% соответственно.

SNEX

1 день
0.14%
1 месяц
-7.28%
С начала года
27.34%
6 месяцев
19.75%
1 год
58.42%
3 года*
38.08%
5 лет*
32.88%
10 лет*
26.11%

BIZD

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-17.22%
3 года*
5.73%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneX Group Inc.

VanEck Vectors BDC Income ETF

Часто сравнивают с SNEX:
SNEX с QQQSNEX с MAINSNEX с CCAPSNEX с ^GSPCSNEX с FASTSNEX с GAINSNEX с CSWC
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с HYINBIZD с SCHD

Доходность на риск

SNEX vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг доходности на риск SNEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNEX c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNEXBIZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.81

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-1.05

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.87

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.73

+3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

-1.49

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNEX vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNEXBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.81

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.31

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.35

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.30

-0.11

Корреляция

Корреляция между SNEX и BIZD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и BIZD

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		14.23%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%

Просадки

Сравнение просадок SNEX и BIZD

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и BIZD.

Загрузка...

Показатели просадок

SNEXBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.89%

-55.44%

-42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-22.22%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-22.91%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-55.44%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-21.29%

+13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-6.58%

-36.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

10.98%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и BIZD

StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNEXBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

6.68%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

14.30%

+13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.91%

21.28%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

17.17%

+17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

21.59%

+14.41%