PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNEX с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNEX с BIZD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).

BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNEX или BIZD.

Корреляция

Корреляция между SNEX и BIZD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SNEX и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNEX:

2.03

BIZD:

0.03

Коэф-т Сортино

SNEX:

2.76

BIZD:

0.21

Коэф-т Омега

SNEX:

1.36

BIZD:

1.03

Коэф-т Кальмара

SNEX:

4.11

BIZD:

0.06

Коэф-т Мартина

SNEX:

12.94

BIZD:

0.23

Индекс Язвы

SNEX:

5.63%

BIZD:

5.20%

Дневная вол-ть

SNEX:

33.77%

BIZD:

17.81%

Макс. просадка

SNEX:

-97.68%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

SNEX:

-5.86%

BIZD:

-11.65%

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 18.97% против 8.72% соответственно.

SNEX

С начала года

35.70%

1 месяц

16.27%

6 месяцев

36.62%

1 год

67.90%

5 лет

36.51%

10 лет

18.97%

BIZD

С начала года

-5.33%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

-0.94%

1 год

0.61%

5 лет

19.03%

10 лет

8.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNEX и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг риск-скорректированной доходности SNEX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNEX c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и BIZD

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		11.68%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок SNEX и BIZD

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и BIZD

Загрузка...