PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNEX с FAST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNEX и FAST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SNEX с FAST

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и Fastenal Company (FAST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNEX или FAST.

Доходность

Сравнение доходности SNEX и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNEX:

2.00

FAST:

1.28

Коэф-т Сортино

SNEX:

2.63

FAST:

1.94

Коэф-т Омега

SNEX:

1.34

FAST:

1.24

Коэф-т Кальмара

SNEX:

3.85

FAST:

1.46

Коэф-т Мартина

SNEX:

12.76

FAST:

4.36

Индекс Язвы

SNEX:

5.35%

FAST:

6.80%

Дневная вол-ть

SNEX:

33.90%

FAST:

25.94%

Макс. просадка

SNEX:

-97.68%

FAST:

-63.43%

Текущая просадка

SNEX:

-10.69%

FAST:

-1.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNEX:

$4.29B

FAST:

$47.58B

EPS

SNEX:

$5.80

FAST:

$0.99

Коэффициент P/E

SNEX:

14.88

FAST:

41.62

Коэффициент P/S

SNEX:

0.04

FAST:

6.25

Коэффициент P/B

SNEX:

2.24

FAST:

12.89

Общая выручка (12 мес.)

SNEX:

$123.03B

FAST:

$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNEX:

$2.41B

FAST:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

SNEX:

$1.80B

FAST:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 16.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SNEX имеют среднегодовую доходность 18.71%, а акции FAST немного впереди с 19.36%.

SNEX

С начала года

28.75%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

21.07%

1 год

67.11%

3 года

36.17%

5 лет

29.97%

10 лет

18.71%

FAST

С начала года

16.50%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

0.08%

1 год

32.84%

3 года

20.23%

5 лет

19.81%

10 лет

19.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneX Group Inc.

Fastenal Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNEX и FAST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг риск-скорректированной доходности SNEX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNEX c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FAST равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и FAST

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAST
Fastenal Company		2.52%2.71%3.29%3.93%2.19%4.20%2.95%2.95%3.51%3.83%4.12%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SNEX и FAST

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и FAST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и FAST

StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNEX и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
36.89B
1.96B
(SNEX) Общая выручка
(FAST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNEX и FAST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StoneX Group Inc. и Fastenal Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
1.6%
45.1%
(SNEX) Валовая рентабельность
(FAST) Валовая рентабельность
SNEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.80M при выручке в 36.89B, что соответствует валовой рентабельности в 1.6%.

FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 883.90M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.

SNEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 430.60M при выручке в 36.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 393.90M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

SNEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.70M при выручке в 36.89B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 298.70M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.