PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SNEX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SNEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNEX
StoneX Group Inc.		27.34%45.65%32.70%16.21%55.59%5.79%18.57%33.49%-13.99%7.40%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 26.11% против 12.24% соответственно.

SNEX

1 день
0.14%
1 месяц
-7.28%
С начала года
27.34%
6 месяцев
19.75%
1 год
58.42%
3 года*
38.08%
5 лет*
32.88%
10 лет*
26.11%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneX Group Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SNEX:
SNEX с QQQSNEX с MAINSNEX с CCAPSNEX с FASTSNEX с GAINSNEX с BIZDSNEX с CSWC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SNEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг доходности на риск SNEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.92

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.41

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.41

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

6.61

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.92

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.61

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.27

Корреляция

Корреляция между SNEX и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SNEX и ^GSPC

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SNEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.89%

-56.78%

-41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-12.14%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-25.43%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-33.92%

-14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-5.78%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-10.75%

-32.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

2.60%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и ^GSPC

StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

5.37%

+9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

9.55%

+18.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.91%

18.33%

+22.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

16.90%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

18.05%

+17.95%