Сравнение SNEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SNEX и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SNEX и ^GSPC
Основные характеристики
SNEX:
2.96
^GSPC:
1.68
SNEX:
3.75
^GSPC:
2.28
SNEX:
1.47
^GSPC:
1.31
SNEX:
5.72
^GSPC:
2.55
SNEX:
19.35
^GSPC:
10.40
SNEX:
4.33%
^GSPC:
2.08%
SNEX:
28.26%
^GSPC:
12.85%
SNEX:
-97.68%
^GSPC:
-56.78%
SNEX:
0.00%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 23.14%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 24.38% против 11.31% соответственно.
SNEX
23.14%
18.04%
57.25%
91.40%
30.07%
24.38%
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SNEX и ^GSPC
SNEX
^GSPC
Сравнение SNEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SNEX и ^GSPC
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и ^GSPC
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.