Сравнение SNEX с FDUS
SNEX (StoneX Group Inc.) and FDUS (Fidus Investment Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SNEX in Capital Markets, FDUS in Asset Management. Over the past 10 years, SNEX returned 28.44%/yr vs 14.55%/yr for FDUS. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SNEX и FDUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 79.80%, что значительно выше, чем у FDUS с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции FDUS по среднегодовой доходности: 28.44% против 14.55% соответственно.
SNEX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 45.73%
- С начала года
- 79.80%
- 1 год
- 76.41%
- 3 года*
- 57.80%
- 5 лет*
- 41.94%
- 10 лет*
- 28.44%
- Всё время*
- 17.00%
FDUS
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 11.08%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 14.55%
- Всё время*
- 13.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.11M | $5.57M | $6.39M | |
| $68.15M | $81.76M | $100.95M |
Сравнение доходности по годам SNEX и FDUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 79.80% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 11.08% | 2.08% | 20.55% | 20.02% | 17.09% | 50.66% | -0.78% | 40.72% | -13.70% | 6.25% |
Correlation
The correlation between SNEX and FDUS is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SNEX:
$9.04B
FDUS:
$764.02M
SNEX:
$5.77
FDUS:
$2.37
SNEX:
13.18
FDUS:
8.50
SNEX:
1.08
FDUS:
3.40
SNEX:
0.04
FDUS:
5.29
SNEX:
3.33
FDUS:
1.03
SNEX:
$157.71B
FDUS:
$140.24M
SNEX:
$42.69B
FDUS:
$91.57M
SNEX:
$2.67B
FDUS:
$98.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNEX vs. FDUS — Ранг доходности на риск
SNEX
FDUS
Сравнение SNEX c FDUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNEX | FDUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.63 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 1.46 | +6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNEX и FDUS
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки FDUS в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и FDUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNEX | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -68.76% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -15.16% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -23.94% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -23.94% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -68.76% | +20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.97% | -2.66% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -8.86% | -33.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 6.52% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и FDUS
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Fidus Investment Corporation (FDUS) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNEX | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 7.49% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 19.64% | +17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.45% | 23.39% | +24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 20.42% | +16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 33.73% | +3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEX и FDUS
SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 10.98% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNEX и FDUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNEX и FDUS
SNEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.80B при выручке в 40.19B, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.
FDUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.78B при выручке в 40.19B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.
FDUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 34.29M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SNEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 40.19B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
FDUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 34.29M, что соответствует чистой рентабельности 71.9%.
Часто задаваемые вопросы
SNEX and FDUS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (15.68%) compared to FDUS (7.49%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs FDUS's -68.76%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNEX и FDUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор