PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNEX с FDUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNEX с FDUS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и Fidus Investment Corporation (FDUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNEX или FDUS.

Корреляция

Корреляция между SNEX и FDUS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SNEX и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNEX:

2.03

FDUS:

0.52

Коэф-т Сортино

SNEX:

2.76

FDUS:

0.90

Коэф-т Омега

SNEX:

1.36

FDUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

SNEX:

4.11

FDUS:

0.46

Коэф-т Мартина

SNEX:

12.94

FDUS:

1.69

Индекс Язвы

SNEX:

5.63%

FDUS:

6.49%

Дневная вол-ть

SNEX:

33.77%

FDUS:

19.27%

Макс. просадка

SNEX:

-97.68%

FDUS:

-69.51%

Текущая просадка

SNEX:

-5.86%

FDUS:

-13.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNEX:

$4.32B

FDUS:

$682.83M

EPS

SNEX:

$5.90

FDUS:

$2.40

Коэффициент P/E

SNEX:

15.02

FDUS:

8.19

Коэффициент P/S

SNEX:

0.04

FDUS:

4.67

Коэффициент P/B

SNEX:

2.28

FDUS:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

SNEX:

$123.03B

FDUS:

$111.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNEX:

$2.22B

FDUS:

$111.50M

EBITDA (12 мес.)

SNEX:

$1.35B

FDUS:

$54.95M

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у FDUS с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции FDUS по среднегодовой доходности: 19.05% против 13.38% соответственно.

SNEX

С начала года

35.70%

1 месяц

19.80%

6 месяцев

36.62%

1 год

72.72%

5 лет

37.96%

10 лет

19.05%

FDUS

С начала года

-4.02%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

3.63%

1 год

10.03%

5 лет

32.96%

10 лет

13.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNEX и FDUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг риск-скорректированной доходности SNEX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDUS
Ранг риск-скорректированной доходности FDUS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNEX c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FDUS равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и FDUS

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDUS
Fidus Investment Corporation		11.75%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%

Просадки

Сравнение просадок SNEX и FDUS

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки FDUS в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и FDUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и FDUS

StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Fidus Investment Corporation (FDUS) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNEX и FDUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
36.89B
37.46M
(SNEX) Общая выручка
(FDUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNEX и FDUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StoneX Group Inc. и Fidus Investment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
1.6%
100.0%
(SNEX) Валовая рентабельность
(FDUS) Валовая рентабельность
SNEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.80M при выручке в 36.89B, что соответствует валовой рентабельности в 1.6%.

FDUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidus Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 37.46M при выручке в 37.46M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SNEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 430.60M при выручке в 36.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

FDUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidus Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.70M при выручке в 37.46M, что соответствует операционной рентабельности 71.3%.

SNEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.70M при выручке в 36.89B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

FDUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidus Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.59M при выручке в 37.46M, что соответствует чистой рентабельности 47.0%.