PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNEX с CSWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNEX с CSWC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNEX или CSWC.

Корреляция

Корреляция между SNEX и CSWC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SNEX и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNEX:

2.03

CSWC:

-0.69

Коэф-т Сортино

SNEX:

2.76

CSWC:

-0.76

Коэф-т Омега

SNEX:

1.36

CSWC:

0.89

Коэф-т Кальмара

SNEX:

4.11

CSWC:

-0.58

Коэф-т Мартина

SNEX:

12.94

CSWC:

-1.44

Индекс Язвы

SNEX:

5.63%

CSWC:

11.20%

Дневная вол-ть

SNEX:

33.77%

CSWC:

24.60%

Макс. просадка

SNEX:

-97.68%

CSWC:

-69.40%

Текущая просадка

SNEX:

-5.86%

CSWC:

-19.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNEX:

$4.47B

CSWC:

$1.02B

EPS

SNEX:

$5.58

CSWC:

$1.40

Коэффициент P/E

SNEX:

16.63

CSWC:

14.34

Коэффициент P/S

SNEX:

0.04

CSWC:

5.13

Коэффициент P/B

SNEX:

2.51

CSWC:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

SNEX:

$123.03B

CSWC:

$117.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNEX:

$2.22B

CSWC:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

SNEX:

$1.35B

CSWC:

$80.44M

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции CSWC по среднегодовой доходности: 18.97% против 10.46% соответственно.

SNEX

С начала года

35.70%

1 месяц

16.27%

6 месяцев

36.62%

1 год

67.90%

5 лет

36.51%

10 лет

18.97%

CSWC

С начала года

-5.52%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

-7.43%

1 год

-16.91%

5 лет

22.49%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNEX и CSWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг риск-скорректированной доходности SNEX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNEX c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и CSWC

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.69%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNEX и CSWC

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и CSWC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNEX и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
36.89B
26.61M
(SNEX) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNEX и CSWC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StoneX Group Inc. и Capital Southwest Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
1.6%
100.0%
(SNEX) Валовая рентабельность
(CSWC) Валовая рентабельность
SNEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.80M при выручке в 36.89B, что соответствует валовой рентабельности в 1.6%.

CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.61M при выручке в 26.61M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SNEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 430.60M при выручке в 36.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.64M при выручке в 26.61M, что соответствует операционной рентабельности 73.8%.

SNEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.70M при выручке в 36.89B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.27M при выручке в 26.61M, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.