PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVSX с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMVSX (Invesco Small Cap Value Fund Class R6) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both funds - SMVSX is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMVSX returned 19.81%/yr vs 16.79%/yr for XMMO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMVSX charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 30.94%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 24.24%.

SMVSX

1 день
-0.45%
1 месяц
5.50%
С начала года
30.94%
6 месяцев
31.75%
1 год
61.97%
3 года*
33.00%
5 лет*
19.81%
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVSX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		30.94%18.12%25.01%23.40%4.70%36.84%11.30%32.52%-25.30%11.88%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%28.18%

Correlation

The correlation between SMVSX and XMMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.76

The correlation between SMVSX and XMMO shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с AVUVSMVSX с FXAIXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с DFATSMVSX с IJRSMVSX с AMAEX
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

SMVSX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.04

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.84

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

4.58

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.50

18.73

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.04

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и XMMO

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVSXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-55.37%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-8.34%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-24.93%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-27.91%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-9.45%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.04%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и XMMO

Текущая волатильность для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) составляет 6.34%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVSXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

7.69%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

15.51%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

18.70%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

21.44%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

22.26%

+4.79%

Сравнение комиссий SMVSX и XMMO

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и XMMO

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		6.52%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SMVSX and XMMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to SMVSX (6.34%). In terms of maximum drawdown, SMVSX dropped -57.41% vs XMMO's -55.37%.

SMVSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVSX и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор