PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVSX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVSX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		9.92%18.12%25.01%23.40%4.70%36.84%11.30%32.52%-25.30%11.88%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%9.88%

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%.

SMVSX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.68%
С начала года
9.92%
6 месяцев
16.43%
1 год
38.00%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.03%
10 лет*
—

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с FXAIXSMVSX с IJRSMVSX с AVUVSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с DFATSMVSX с CGGR
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий SMVSX и VSIIX

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SMVSX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.92

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.42

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.37

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

5.63

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VSIIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.92

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между SMVSX и VSIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и VSIIX

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		7.77%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%0.00%0.00%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и VSIIX

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVSXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-62.05%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-14.16%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-24.09%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-6.14%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-8.57%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.44%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и VSIIX

Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVSXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.53%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

11.24%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

20.68%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

19.85%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

21.83%

+5.33%