Сравнение SMVSX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 9.92% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -25.30% | 11.88% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 14.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 0.54%.
SMVSX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- —
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и VADAX
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
SMVSX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
SMVSX
VADAX
Сравнение SMVSX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.72 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.13 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.91 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 4.10 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.72 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и VADAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и VADAX
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и VADAX
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -60.27% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -12.61% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -21.74% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -6.01% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -7.13% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.80% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и VADAX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 4.47% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 8.87% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 17.25% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 16.30% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 18.54% | +8.62% |