PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVSX с TASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVSX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		9.92%18.12%25.01%23.40%4.70%36.84%11.30%32.52%-25.30%11.88%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у TASCX с доходностью 7.85%.

SMVSX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.68%
С начала года
9.92%
6 месяцев
16.43%
1 год
38.00%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.03%
10 лет*
—

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с IJRSMVSX с AVUVSMVSX с FXAIXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с DFATSMVSX с CGGR
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий SMVSX и TASCX

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Доходность на риск

SMVSX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.26

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.36

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

10.07

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TASCX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.39

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Корреляция

Корреляция между SMVSX и TASCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и TASCX

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности TASCX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		7.77%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%0.00%0.00%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и TASCX

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, примерно равная максимальной просадке TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVSXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-58.55%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-12.12%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-30.26%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-3.47%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-8.66%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.84%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и TASCX

Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVSXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

3.86%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

10.69%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

18.59%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

25.48%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

24.17%

+2.99%