Сравнение SMVSX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 9.92% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -25.30% | 11.88% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 9.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 4.13%.
SMVSX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- —
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и RYSEX
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
SMVSX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
SMVSX
RYSEX
Сравнение SMVSX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.03 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.61 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.65 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 5.46 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.27 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и RYSEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и RYSEX
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и RYSEX
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -43.25% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -10.97% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -23.03% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -5.62% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -6.39% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.32% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и RYSEX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 3.54% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 9.66% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 18.14% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 16.43% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 17.40% | +9.76% |