PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVSX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVSX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		9.92%18.12%25.01%23.40%4.70%36.84%11.30%32.52%-25.30%11.88%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%6.72%

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.13%.

SMVSX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.68%
С начала года
9.92%
6 месяцев
16.43%
1 год
38.00%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.03%
10 лет*
—

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с FXAIXSMVSX с IJRSMVSX с AVUVSMVSX с DFSVXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFATSMVSX с CGGR
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий SMVSX и JMCRX

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Доходность на риск

SMVSX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.04

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.61

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.88

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

5.55

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.04

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.36

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между SMVSX и JMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и JMCRX

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		7.77%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%0.00%0.00%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и JMCRX

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVSXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-46.65%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-12.23%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-26.90%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-4.38%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-7.49%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и JMCRX

Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVSXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

6.22%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

13.16%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

22.35%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

20.90%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

21.60%

+5.56%