Сравнение SMVSX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Aegis Value Fund (AVALX).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 9.92% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -25.30% | 11.88% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 13.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.
SMVSX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и AVALX
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
SMVSX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
SMVSX
AVALX
Сравнение SMVSX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 3.51 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 4.14 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.63 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 5.65 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 27.42 | -19.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.51 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.13 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и AVALX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и AVALX
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и AVALX
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -73.72% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -13.02% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -32.00% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -3.79% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -11.01% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.68% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и AVALX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.77% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 14.37% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 21.22% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 22.62% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 22.33% | +4.83% |