Сравнение SMVLX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVLX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 8.47% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.60% против 8.76% соответственно.
SMVLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и TWEIX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
SMVLX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
SMVLX
TWEIX
Сравнение SMVLX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.91 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и TWEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и TWEIX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и TWEIX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVLX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -39.30% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -8.86% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -13.69% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -32.82% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -4.90% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.17% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.35% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и TWEIX
Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVLX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.04% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 6.12% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 11.60% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 10.71% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 13.35% | +6.14% |