PortfoliosLab logo
Сравнение SMVLX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMVLX и FBGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
302.66%
832.35%
SMVLX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.66

FBGRX:

0.35

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.80

FBGRX:

0.67

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.89

FBGRX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.55

FBGRX:

0.36

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.90

FBGRX:

1.21

Индекс Язвы

SMVLX:

7.12%

FBGRX:

8.05%

Дневная вол-ть

SMVLX:

20.38%

FBGRX:

28.07%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

SMVLX:

-17.92%

FBGRX:

-16.48%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -11.20%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 9.01% против 15.89% соответственно.


SMVLX

С начала года

-11.20%

1 месяц

-8.77%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-13.24%

5 лет

14.82%

10 лет

9.01%

FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-7.16%

1 год

7.74%

5 лет

18.70%

10 лет

15.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMVLX и FBGRX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.


График комиссии SMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMVLX: 1.26%
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMVLX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMVLX: -0.66
FBGRX: 0.35
Коэффициент Сортино SMVLX, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMVLX: -0.80
FBGRX: 0.67
Коэффициент Омега SMVLX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMVLX: 0.89
FBGRX: 1.09
Коэффициент Кальмара SMVLX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SMVLX: -0.55
FBGRX: 0.36
Коэффициент Мартина SMVLX, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SMVLX: -1.90
FBGRX: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
0.35
SMVLX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и FBGRX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FBGRX в 6.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund
1.22%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%4.51%3.14%3.10%0.41%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
6.79%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и FBGRX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.92%
-16.48%
SMVLX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и FBGRX

Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 14.85%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.85%
18.29%
SMVLX
FBGRX