PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMVLX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMVLX и FBGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMVLX с FBGRX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.46

FBGRX:

0.42

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.52

FBGRX:

0.68

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.93

FBGRX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.39

FBGRX:

0.37

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.12

FBGRX:

1.13

Индекс Язвы

SMVLX:

8.61%

FBGRX:

8.83%

Дневная вол-ть

SMVLX:

20.83%

FBGRX:

28.42%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

FBGRX:

-58.02%

Текущая просадка

SMVLX:

-15.73%

FBGRX:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 9.12% против 16.86% соответственно.

SMVLX

С начала года

-8.82%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-15.02%

1 год

-11.19%

3 года

3.25%

5 лет

13.85%

10 лет

9.12%

FBGRX

С начала года

-3.61%

1 месяц

8.83%

6 месяцев

-2.33%

1 год

12.20%

3 года

21.83%

5 лет

18.42%

10 лет

16.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий SMVLX и FBGRX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

SMVLX
Smead Value Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и FBGRX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FBGRX в 6.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund		1.19%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%4.51%3.14%3.10%4.54%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		6.17%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.30%5.96%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и FBGRX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и FBGRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и FBGRX

Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 6.27% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...