Сравнение SMVLX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или FBGRX.
Основные характеристики
| SMVLX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.59% | 36.44% |
| Дох-ть за 1 год | 22.90% | 45.26% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 6.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 18.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 14.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 8.36 | 11.40 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 14.74% | 19.21% |
| Макс. просадка | -55.61% | -57.42% |
| Текущая просадка | -2.44% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и FBGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и FBGRX
С начала года, SMVLX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 36.44%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.32% против 14.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и FBGRX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMVLX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и FBGRX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FBGRX в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.21% | 1.34% | 0.71% | 0.22% | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.53% | 0.41% | 0.32% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и FBGRX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и FBGRX
Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.