PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVLX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVLX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVLX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVLX
Smead Value Fund		8.47%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%26.29%-4.79%19.73%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.60% против 19.08% соответственно.

SMVLX

1 день
1.24%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.47%
6 месяцев
8.20%
1 год
17.66%
3 года*
11.75%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.60%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с VTISMVLX с OAKMXSMVLX с MEIAX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий SMVLX и FBGRX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

SMVLX
Smead Value Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

SMVLX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVLX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVLXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.13

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.73

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.00

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

7.92

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVLX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVLXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.04

Корреляция

Корреляция между SMVLX и FBGRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и FBGRX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVLX
Smead Value Fund		1.54%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и FBGRX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVLXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-58.64%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-13.89%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-43.08%

+18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-43.08%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-8.68%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-12.58%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.51%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и FBGRX

Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 3.36%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVLXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

7.83%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

14.08%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

24.98%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

24.93%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

23.63%

-4.14%