Сравнение SMVLX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVLX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 8.47% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 7.49% соответственно.
SMVLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и RIDAX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
SMVLX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
SMVLX
RIDAX
Сравнение SMVLX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.56 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.15 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.85 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 8.56 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.56 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и RIDAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и RIDAX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и RIDAX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -42.37% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -8.25% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -16.28% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -26.22% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -4.54% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.42% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 1.78% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и RIDAX
Smead Value Fund (SMVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеют волатильность 3.36% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.31% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 5.61% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 9.54% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 9.48% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 10.68% | +8.81% |