Сравнение SMVLX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVLX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 8.47% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMVLX имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции LEXCX немного впереди с 11.90%.
SMVLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и LEXCX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
SMVLX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
SMVLX
LEXCX
Сравнение SMVLX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.92 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.77 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.92 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и LEXCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и LEXCX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и LEXCX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVLX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -50.42% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -12.78% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -19.75% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -39.21% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.55% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.14% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.75% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и LEXCX
Smead Value Fund (SMVLX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеют волатильность 3.36% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVLX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.32% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 9.42% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 17.71% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.39% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 18.90% | +0.59% |