Сравнение SMVLX с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVLX и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 8.47% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | 1.79% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
SMVLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и CGDV
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
SMVLX vs. CGDV — Ранг доходности на риск
SMVLX
CGDV
Сравнение SMVLX c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.86 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.99 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 8.44 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.05 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и CGDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и CGDV
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и CGDV
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVLX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -21.82% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -10.91% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -6.61% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.72% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.57% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и CGDV
Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 3.36%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVLX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.55% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 9.27% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 16.76% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 15.61% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 15.61% | +3.88% |