Сравнение SMTRX с VGSBX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for VGSBX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и VGSBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSBX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам SMTRX и VGSBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.27% |
Correlation
The correlation between SMTRX and VGSBX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGSBX
Сравнение SMTRX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и VGSBX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и VGSBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -18.20% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.46% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -3.41% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и VGSBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 4.42% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 7.94% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 6.24% | -2.44% |
Сравнение комиссий SMTRX и VGSBX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и VGSBX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VGSBX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 4.68% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and VGSBX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и VGSBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор