Сравнение RLIIX с FFNOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).
RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и FFNOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLIIX и FFNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 0.07% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 7.10% | 18.51% | -11.07% | 15.00% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | -1.30% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, RLIIX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FFNOX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции RLIIX уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 6.59% против 10.18% соответственно.
RLIIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.59%
FFNOX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLIIX и FFNOX
RLIIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RLIIX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск
RLIIX
FFNOX
Сравнение RLIIX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLIIX | FFNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.85 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.79 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 8.08 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLIIX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RLIIX и FFNOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и FFNOX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности FFNOX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.22% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 3.73% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и FFNOX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и FFNOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLIIX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -49.84% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -10.38% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -26.04% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -29.93% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -6.25% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -8.75% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.30% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и FFNOX
Текущая волатильность для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLIIX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.63% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 8.70% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 14.66% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 13.69% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.05% | 14.52% | -2.47% |