PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLIIX с SMRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLIIX с SMRSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLIIX (RiverFront Asset Allocation Growth & Income) and SMRSX (ALPS/Smith Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - RLIIX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS, while SMRSX is a Short-Term Bond fund managed by ALPS. Over the past 5 years, RLIIX returned 6.12%/yr vs 2.17%/yr for SMRSX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RLIIX charges 0.25%/yr vs 0.93%/yr for SMRSX.

Доходность

Сравнение доходности RLIIX и SMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLIIX показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у SMRSX с доходностью 0.55%.

RLIIX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.92%
С начала года
7.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
20.07%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.08%

SMRSX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.52%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLIIX и SMRSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		7.62%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%7.10%18.51%-10.15%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		0.55%5.38%4.50%4.73%-3.47%-0.39%6.27%4.13%0.87%

Correlation

The correlation between RLIIX and SMRSX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г.

0.19

The correlation between RLIIX and SMRSX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с RLIIX:
RLIIX с IIPRRLIIX с FFNOXRLIIX с ALIBXRLIIX с AVPEXRLIIX с JCRAXRLIIX с LPEFXRLIIX с SMCVX
Часто сравнивают с SMRSX:
SMRSX с ALIBXSMRSX с SMTRXSMRSX с AVPEXSMRSX с SMCVXSMRSX с LPEFXSMRSX с DLDFXSMRSX с DBLSX

Доходность на риск

RLIIX vs. SMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SMRSX
Ранг доходности на риск SMRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLIIX c SMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLIIXSMRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.65

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.22

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.64

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.84

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

15.90

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLIIX vs. SMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLIIX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMRSX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLIIX и SMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLIIXSMRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.29

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.77

-1.26

Просадки

Сравнение просадок RLIIX и SMRSX

Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки SMRSX в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и SMRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLIIXSMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-5.62%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-0.95%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-0.95%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

-5.62%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.13%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-0.86%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.23%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RLIIX и SMRSX

RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLIIXSMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

0.45%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

1.02%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

1.37%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

1.69%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

1.59%

+10.44%

Сравнение комиссий RLIIX и SMRSX

RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMRSX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLIIX и SMRSX

Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SMRSX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		5.79%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		3.87%3.95%4.11%3.50%0.84%0.56%1.92%2.86%0.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RLIIX and SMRSX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLIIX has higher volatility (2.41%) compared to SMRSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, RLIIX dropped -27.35% vs SMRSX's -5.62%.

SMRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLIIX и SMRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор