PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RLIIX с LPEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLIIX с LPEFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RLIIX (RiverFront Asset Allocation Growth & Income) and LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) are both mutual funds - RLIIX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS, while LPEFX is a Global Equities fund managed by ALPS. Over the past 10 years, RLIIX returned 6.94%/yr vs 9.69%/yr for LPEFX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLIIX charges 0.25%/yr vs 1.46%/yr for LPEFX.

Доходность

Сравнение доходности RLIIX и LPEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLIIX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у LPEFX с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции RLIIX уступали акциям LPEFX по среднегодовой доходности: 6.94% против 9.69% соответственно.

RLIIX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
6.01%
С начала года
8.09%
1 год
17.14%
3 года*
11.70%
5 лет*
5.94%
10 лет*
6.94%

LPEFX

1 день
1.90%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-8.83%
С начала года
-5.62%
1 год
-8.52%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.46%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLIIX и LPEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		8.09%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%7.10%18.51%-11.07%15.00%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-5.62%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%

Correlation

The correlation between RLIIX and LPEFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.80

The correlation between RLIIX and LPEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Часто сравнивают с RLIIX:
RLIIX с IIPRRLIIX с FFNOXRLIIX с JCRAXRLIIX с AVPEXRLIIX с ALIBXRLIIX с SMRSXRLIIX с SMCVX
Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с SMCVXLPEFX с ALIBXLPEFX с JCRAXLPEFX с AVPEXLPEFX с SMRSXLPEFX с SMTRX

Доходность на риск

RLIIX vs. LPEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLIIX c LPEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLIIXLPEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.38

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-0.41

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.95

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.32

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

-0.69

+12.33

RLIIX vs. LPEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLIIX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа LPEFX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLIIX и LPEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLIIX и LPEFX

Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и LPEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLIIXLPEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-77.00%

+49.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-22.00%

+15.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-22.00%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

-49.19%

+28.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-49.19%

+21.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-17.52%

+17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-22.74%

+18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

10.17%

-8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RLIIX и LPEFX

Текущая волатильность для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) составляет 1.89%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLIIXLPEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

5.22%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

15.22%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

18.38%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

24.66%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

22.68%

-10.75%

Сравнение комиссий RLIIX и LPEFX

RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLIIX и LPEFX

Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности LPEFX в 16.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.29%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		5.76%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%

Часто задаваемые вопросы

RLIIX and LPEFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPEFX has higher volatility (5.22%) compared to RLIIX (1.89%). In terms of maximum drawdown, RLIIX dropped -27.35% vs LPEFX's -77.00%.

RLIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLIIX и LPEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор