Сравнение RLIIX с LPEFX
RLIIX (RiverFront Asset Allocation Growth & Income) and LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) are both mutual funds - RLIIX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS, while LPEFX is a Global Equities fund managed by ALPS. Over the past 10 years, RLIIX returned 7.35%/yr vs 9.38%/yr for LPEFX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLIIX charges 0.25%/yr vs 1.46%/yr for LPEFX.
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и LPEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLIIX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у LPEFX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции RLIIX уступали акциям LPEFX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.38% соответственно.
RLIIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 7.35%
LPEFX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам RLIIX и LPEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.82% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 7.10% | 18.51% | -11.07% | 15.00% |
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -9.84% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 27.02% |
Correlation
The correlation between RLIIX and LPEFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.80 |
The correlation between RLIIX and LPEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLIIX vs. LPEFX — Ранг доходности на риск
RLIIX
LPEFX
Сравнение RLIIX c LPEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLIIX | LPEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.35 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | -0.78 | +13.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и LPEFX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и LPEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLIIX | LPEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -77.00% | +49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -22.00% | +15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -22.00% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -49.19% | +28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -49.19% | +21.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -21.21% | +19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -22.75% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 9.69% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и LPEFX
Текущая волатильность для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) составляет 3.38%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLIIX | LPEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 6.41% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 15.07% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 18.39% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 24.63% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 22.78% | -10.81% |
Сравнение комиссий RLIIX и LPEFX
RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и LPEFX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности LPEFX в 17.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 17.05% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 5.83% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
RLIIX and LPEFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPEFX has higher volatility (6.41%) compared to RLIIX (3.38%). In terms of maximum drawdown, RLIIX dropped -27.35% vs LPEFX's -77.00%.
RLIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLIIX и LPEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор