Сравнение RLIIX с ALIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX).
RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г.. ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и ALIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLIIX и ALIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 0.07% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 8.21% |
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund | -0.59% | 12.89% | 14.89% | 16.01% | -16.24% | 15.50% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, RLIIX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у ALIBX с доходностью -0.59%.
RLIIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.59%
ALIBX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLIIX и ALIBX
RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ALIBX в 1.12%.
Доходность на риск
RLIIX vs. ALIBX — Ранг доходности на риск
RLIIX
ALIBX
Сравнение RLIIX c ALIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLIIX | ALIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.81 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.72 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 7.10 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLIIX | ALIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между RLIIX и ALIBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и ALIBX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности ALIBX в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.22% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund | 9.24% | 9.14% | 10.61% | 1.37% | 1.08% | 0.56% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и ALIBX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки ALIBX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и ALIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLIIX | ALIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -20.38% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -7.88% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -20.38% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -5.32% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.87% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.91% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и ALIBX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) имеют волатильность 4.14% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLIIX | ALIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.08% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 6.93% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 11.57% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 11.13% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.05% | 11.04% | +1.01% |