- ISIN
- US3176095509
- CUSIP
- 317609550
- Эмитент
- ALPS
- Дата выпуска
- 1 авг. 2010 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции RLIIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RLIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,363.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) показал доход в 8.23% с начала года и 20.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLIIX составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
RiverFront Asset Allocation Growth & Income
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 7.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RLIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RLIIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.50% | 1.84% | -4.14% | 5.46% | 1.92% | 0.63% | 8.23% | ||||||
| 2025 | 1.59% | 0.57% | -3.67% | -0.59% | 3.54% | 3.40% | 1.04% | 2.34% | 2.38% | 1.32% | 0.72% | 0.52% | 13.74% |
| 2024 | 0.16% | 1.86% | 2.88% | -3.04% | 3.98% | 1.54% | 1.97% | 1.65% | 0.42% | -2.18% | 3.37% | -3.82% | 8.77% |
| 2023 | 4.72% | -2.46% | 1.34% | 0.91% | -0.74% | 3.82% | 2.08% | -2.12% | -3.52% | -2.43% | 7.06% | 4.59% | 13.37% |
| 2022 | -3.49% | -2.20% | 0.22% | -5.13% | 0.99% | -6.72% | 5.34% | -3.99% | -7.64% | 4.82% | 5.85% | -2.99% | -14.99% |
| 2021 | -0.38% | 1.15% | 2.14% | 3.06% | 1.45% | 1.29% | 1.55% | 1.53% | -4.47% | 3.67% | -1.11% | 3.20% | 13.57% |
Метрики бенчмарка
RiverFront Asset Allocation Growth & Income has an annualized alpha of -1.97%, beta of 0.68, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.
- This fund participated in 84.60% of S&P 500 Index downside but only 64.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.97%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 64.45%
- Участие в снижении
- 84.60%
Комиссия
Комиссия RLIIX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RLIIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RLIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.93 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 13.52 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RiverFront Asset Allocation Growth & Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $0.18 | $0.30 | $0.78 | $0.20 | $0.19 | $0.26 | $2.02 | $0.20 | $0.21 | $0.45 |
Дивидендный доход | 5.75% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RiverFront Asset Allocation Growth & Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RiverFront Asset Allocation Growth & Income показал максимальную просадку в 27.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.35%март 2020 г. | 1mo 9d | 6mo 23d | 8mo 2dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.19%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.64%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 9d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.85%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.63%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 10mo 28d | 1y 8moапр. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| RLIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -56.78% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -9.10% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -18.90% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -25.43% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -33.92% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -10.72% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.97% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RLIIX
Добавьте RiverFront Asset Allocation Growth & Income в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RLIIX