Сравнение RLIIX с AVPEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX).
RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г.. AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и AVPEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLIIX и AVPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 0.07% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 7.10% | 18.51% | -11.07% | 15.00% |
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.59% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
Доходность по периодам
С начала года, RLIIX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у AVPEX с доходностью -15.59%. За последние 10 лет акции RLIIX уступали акциям AVPEX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.78% соответственно.
RLIIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.59%
AVPEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLIIX и AVPEX
RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVPEX в 1.45%.
Доходность на риск
RLIIX vs. AVPEX — Ранг доходности на риск
RLIIX
AVPEX
Сравнение RLIIX c AVPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLIIX | AVPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.54 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | -0.62 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.51 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | -1.51 | +10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLIIX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.54 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.10 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между RLIIX и AVPEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и AVPEX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности AVPEX в 10.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.22% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.07% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и AVPEX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки AVPEX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и AVPEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLIIX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -46.42% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -22.41% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -37.50% | +16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -46.42% | +19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -19.80% | +15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -8.52% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 7.64% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и AVPEX
Текущая волатильность для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) составляет 4.14%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLIIX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 6.75% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 13.76% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 20.77% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 18.66% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.05% | 18.95% | -6.90% |