PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLIIX с AVPEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RLIIX и AVPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLIIX и AVPEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income
0.07%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%7.10%18.51%-11.07%15.00%
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio
-15.59%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%9.25%43.19%-12.61%24.96%

Доходность по периодам

С начала года, RLIIX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у AVPEX с доходностью -15.59%. За последние 10 лет акции RLIIX уступали акциям AVPEX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.78% соответственно.


RLIIX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.89%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.45%
1 год
15.32%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.59%

AVPEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-16.01%
1 год
-11.77%
3 года*
7.71%
5 лет*
1.77%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Asset Allocation Growth & Income

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

Сравнение комиссий RLIIX и AVPEX

RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVPEX в 1.45%.


Доходность на риск

RLIIX vs. AVPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLIIX c AVPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RLIIXAVPEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

-0.54

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

-0.62

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.92

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.51

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

-1.51

+10.40

RLIIX vs. AVPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLIIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа AVPEX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLIIX и AVPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RLIIXAVPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.54

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.10

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между RLIIX и AVPEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLIIX и AVPEX

Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности AVPEX в 10.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income
6.22%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio
10.07%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%

Просадки

Сравнение просадок RLIIX и AVPEX

Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки AVPEX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и AVPEX.


Загрузка...

Показатели просадок


RLIIXAVPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-46.42%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-22.41%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

-37.50%

+16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-46.42%

+19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-19.80%

+15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-8.52%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

7.64%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RLIIX и AVPEX

Текущая волатильность для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) составляет 4.14%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RLIIXAVPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.75%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

13.76%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

20.77%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

18.66%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.05%

18.95%

-6.90%