PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLIIX с AVPEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLIIX с AVPEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLIIX (RiverFront Asset Allocation Growth & Income) and AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) are both mutual funds - RLIIX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS, while AVPEX is a Global Equities fund managed by ALPS. Over the past 10 years, RLIIX returned 7.14%/yr vs 8.47%/yr for AVPEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RLIIX charges 0.25%/yr vs 1.45%/yr for AVPEX.

Доходность

Сравнение доходности RLIIX и AVPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLIIX показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у AVPEX с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции RLIIX уступали акциям AVPEX по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.47% соответственно.

RLIIX

1 день
0.56%
1 месяц
3.22%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.73%
1 год
20.84%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.14%

AVPEX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.15%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-5.39%
1 год
-6.49%
3 года*
9.17%
5 лет*
2.39%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLIIX и AVPEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		8.23%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%7.10%18.51%-11.07%15.00%
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		-7.84%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%9.25%43.19%-12.61%24.96%

Correlation

The correlation between RLIIX and AVPEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г.

0.81

The correlation between RLIIX and AVPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с RLIIX:
RLIIX с IIPRRLIIX с FFNOXRLIIX с ALIBXRLIIX с JCRAXRLIIX с LPEFXRLIIX с SMRSXRLIIX с SMCVX
Часто сравнивают с AVPEX:
AVPEX с JCRAXAVPEX с SMCVXAVPEX с ALIBXAVPEX с SMRSXAVPEX с LPEFXAVPEX с SMTRXAVPEX с CAEIX

Доходность на риск

RLIIX vs. AVPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLIIX c AVPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLIIXAVPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
-0.38

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
-0.42

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.95

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.30

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

-0.70

+15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLIIX vs. AVPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLIIX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа AVPEX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLIIX и AVPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLIIXAVPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

-0.38

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.13

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок RLIIX и AVPEX

Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки AVPEX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и AVPEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLIIXAVPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-46.42%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-22.41%

+15.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-22.41%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

-37.50%

+16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-46.42%

+19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.43%

+12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-8.61%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

9.59%

-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RLIIX и AVPEX

Текущая волатильность для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) составляет 2.42%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLIIXAVPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.07%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

14.26%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

17.68%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

18.81%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

19.07%

-7.04%

Сравнение комиссий RLIIX и AVPEX

RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVPEX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLIIX и AVPEX

Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности AVPEX в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		9.22%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		5.75%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%

Часто задаваемые вопросы

RLIIX and AVPEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVPEX has higher volatility (4.07%) compared to RLIIX (2.42%). In terms of maximum drawdown, RLIIX dropped -27.35% vs AVPEX's -46.42%.

RLIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLIIX и AVPEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор