Сравнение SMTI с WSM
SMTI (Sanara MedTech Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SMTI returned 17.38%/yr vs 26.76%/yr for WSM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTI и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTI показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 28.79%. За последние 10 лет акции SMTI уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 17.38% против 26.76% соответственно.
SMTI
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 11.59%
- 6 месяцев
- 6.52%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- -14.63%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- 17.38%
WSM
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 28.79%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 56.61%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 26.76%
Сравнение доходности по годам SMTI и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | 8.44% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -40.78% | 209.94% | 393.11% | -45.58% | 58.31% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 28.79% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between SMTI and WSM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г. | 0.10 |
The correlation between SMTI and WSM shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMTI:
$232.03M
WSM:
$26.89B
SMTI:
-$3.79
WSM:
$8.93
SMTI:
2.08
WSM:
3.53
SMTI:
32.37
WSM:
14.64
SMTI:
$107.48M
WSM:
$7.88B
SMTI:
$97.21M
WSM:
$3.63B
SMTI:
$16.13M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTI vs. WSM — Ранг доходности на риск
SMTI
WSM
Сравнение SMTI c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTI | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.75 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 3.92 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTI и WSM
Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTI | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -89.01% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -23.27% | -31.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -36.79% | -27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -51.92% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | -59.71% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.15% | -4.91% | -63.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.19% | -24.98% | -50.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.24% | 10.34% | +23.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTI и WSM
Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTI | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 8.85% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.81% | 25.29% | +15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.98% | 34.60% | +28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.22% | 44.79% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.40% | 44.20% | +65.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTI и WSM
SMTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.20% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTI и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTI и WSM
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
SMTI and WSM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (15.82%) compared to WSM (8.85%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTI и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор