Сравнение SMTI с WSM
SMTI (Sanara MedTech Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SMTI returned 16.03%/yr vs 25.59%/yr for WSM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTI и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTI показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции SMTI уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 16.03% против 25.59% соответственно.
SMTI
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 16.03%
WSM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 55.00%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 25.59%
Сравнение доходности по годам SMTI и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | -5.27% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -40.78% | 209.94% | 393.11% | -45.58% | 58.31% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 17.35% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between SMTI and WSM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.10 |
Over the past year, SMTI and WSM have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMTI:
$198.77M
WSM:
$24.95B
SMTI:
-$3.82
WSM:
$8.93
SMTI:
1.81
WSM:
3.22
SMTI:
28.28
WSM:
13.34
SMTI:
$107.48M
WSM:
$7.88B
SMTI:
$97.21M
WSM:
$3.63B
SMTI:
$16.13M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTI vs. WSM — Ранг доходности на риск
SMTI
WSM
Сравнение SMTI c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTI | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.38 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 3.14 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTI | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.96 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.50 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.58 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.34 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SMTI и WSM
Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTI | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -89.01% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -23.27% | -31.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -36.79% | -27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -51.92% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | -59.71% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.18% | -5.33% | -66.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.24% | -25.05% | -50.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 10.23% | +22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTI и WSM
Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTI | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 11.02% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 24.42% | +15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.41% | 33.63% | +27.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.33% | 44.64% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.11% | 44.22% | +67.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTI и WSM
SMTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.32% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTI и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTI и WSM
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
SMTI and WSM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (18.40%) compared to WSM (11.02%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTI и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор