Сравнение SMTI с WSM
SMTI (Sanara MedTech Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SMTI returned 14.72%/yr vs 27.51%/yr for WSM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTI и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTI показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 32.90%. За последние 10 лет акции SMTI уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 14.72% против 27.51% соответственно.
SMTI
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- -19.60%
- 3 года*
- -17.33%
- 5 лет*
- -8.56%
- 10 лет*
- 14.72%
WSM
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 22.42%
- С начала года
- 32.90%
- 6 месяцев
- 25.27%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 60.41%
- 5 лет*
- 26.62%
- 10 лет*
- 27.51%
Сравнение доходности по годам SMTI и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | -1.97% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -40.78% | 209.94% | 393.11% | -45.58% | 58.31% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 32.90% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between SMTI and WSM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г. | 0.10 |
Over the past year, SMTI and WSM have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMTI:
$205.69M
WSM:
$28.25B
SMTI:
-$3.82
WSM:
$8.93
SMTI:
1.87
WSM:
3.65
SMTI:
29.26
WSM:
15.11
SMTI:
$107.48M
WSM:
$7.88B
SMTI:
$97.21M
WSM:
$3.63B
SMTI:
$16.13M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTI vs. WSM — Ранг доходности на риск
SMTI
WSM
Сравнение SMTI c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTI | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.22 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.04 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTI и WSM
Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTI | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -89.01% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -23.27% | -31.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -36.79% | -27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -51.92% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | -59.71% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.21% | 0.00% | -71.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -25.01% | -50.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 10.25% | +23.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTI и WSM
Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTI | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 10.75% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.00% | 26.06% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.65% | 34.89% | +27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.22% | 44.78% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.44% | 44.28% | +67.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTI и WSM
SMTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.16% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTI и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTI и WSM
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
SMTI and WSM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (17.00%) compared to WSM (10.75%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTI и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор