PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с MSTZ

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал 11.34% против 23.54% у MSTZ. При корреляции 1.00 они движутся почти синхронно. SMST взимает 1.29% в год против 1.05% у MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности SMST и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMST показывает доходность -43.73%, а MSTZ немного выше – -41.87%.

SMST

1 день
-7.77%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-43.73%
6 месяцев
65.04%
1 год
11.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
-8.03%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-41.87%
6 месяцев
74.91%
1 год
23.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и MSTZ

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-43.73%-44.36%-90.81%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-41.87%-38.95%-94.26%

Корреляция

Корреляция между SMST и MSTZ составляет 1.00 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

1.00

Корреляция между SMST и MSTZ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 1.00 до 1.00 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с SMST:
SMST с AMZDSMST с AIPOSMST с DOGSMST с EMTYSMST с MSFDSMST с SHSMST с SHRT
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

SMST vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSTMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.18

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.24

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.11

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

-0.18

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSTMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.18

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.54

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SMST и MSTZ

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSTMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-99.36%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.45%

-67.98%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

-97.96%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.98%

-94.00%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.94%

41.97%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и MSTZ

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеют волатильность 33.71% и 32.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSTMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.71%

32.85%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.68%

121.94%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.91%

133.51%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.88%

171.80%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.88%

171.80%

-3.92%

Сравнение комиссий SMST и MSTZ

SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и MSTZ

Ни SMST, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов