Сравнение SMST с MSTX
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMST returned 73.40% vs -95.49% for MSTX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMST и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -54.94%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -90.90% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -89.06% | 110.32% |
Correlation
The correlation between SMST and MSTX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SMST and MSTX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. MSTX — Ранг доходности на риск
SMST
MSTX
Сравнение SMST c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.78 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.99 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.27 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.68 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.42 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и MSTX
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -98.66% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -96.62% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -98.61% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -69.94% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 75.26% | -34.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и MSTX
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) составляет 37.33%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.64%. Это указывает на то, что SMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 39.64% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | 112.57% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 140.09% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 167.46% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 167.46% | -0.67% |
Сравнение комиссий SMST и MSTX
И SMST, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и MSTX
Ни SMST, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and MSTX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.64%) compared to SMST (37.33%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs MSTX's -98.66%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -95.49% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, SMST has been the lower-risk option at 37.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.
SMST and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SMST is categorized as Inverse Equities, while MSTX is Leveraged Equities.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор