PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с MSTX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) — оба биржевые фонды: SMST — это Inverse Equities, активно управляемый Defiance, а MSTX — Leveraged Equities, активно управляемый Defiance. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал 11.34% против -91.39% у MSTX. При корреляции -1.00 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Оба фонда взимают комиссию 1.29%.

Доходность

Сравнение доходности SMST и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью -39.84%.

SMST

1 день
-7.77%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-43.73%
6 месяцев
65.04%
1 год
11.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
7.62%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-39.84%
6 месяцев
-87.11%
1 год
-91.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и MSTX

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-43.73%-44.36%-90.90%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-39.84%-89.06%110.32%

Корреляция

Корреляция между SMST и MSTX составляет -1.00 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-1.00

Корреляция между SMST и MSTX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от -1.00 до -1.00 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с SMST:
SMST с AMZDSMST с AIPOSMST с DOGSMST с EMTYSMST с MSFDSMST с MSTZSMST с PLTZ
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

SMST vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSTMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.69

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-1.65

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.82

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.92

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

-1.32

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSTMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.69

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.40

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SMST и MSTX

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSTMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-98.66%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.45%

-96.62%

+28.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

-98.15%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.98%

-67.63%

-22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.94%

67.18%

-24.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и MSTX

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеют волатильность 33.71% и 33.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSTMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.71%

33.05%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.68%

110.19%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.91%

133.11%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.88%

168.56%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.88%

168.56%

-0.68%

Сравнение комиссий SMST и MSTX

И SMST, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и MSTX

Ни SMST, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%