PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с MSTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMST returned 112.90% vs -96.70% for MSTX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMST и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -32.44%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -71.19%.

SMST

1 день
9.85%
1 месяц
101.03%
С начала года
-32.44%
6 месяцев
-27.49%
1 год
112.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-10.71%
1 месяц
-61.25%
С начала года
-71.19%
6 месяцев
-73.53%
1 год
-96.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и MSTX

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-32.44%-44.36%-91.71%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-71.19%-89.06%131.70%

Correlation

The correlation between SMST and MSTX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-1.00

The correlation between SMST and MSTX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с TSLZSMST с NVDS
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

SMST vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMSTMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.67

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-2.26

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.76

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.99

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

-1.23

+3.86

SMST vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMST и MSTX

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSTMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-99.11%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.39%

-97.76%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-99.11%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.72%

-70.60%

-20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.37%

78.39%

-35.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) составляет 42.53%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 44.91%. Это указывает на то, что SMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSTMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.53%

44.91%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

128.39%

114.95%

+13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.30%

143.60%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.48%

167.05%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.48%

167.05%

-0.57%

Сравнение комиссий SMST и MSTX

И SMST, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и MSTX

Ни SMST, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMST and MSTX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (44.91%) compared to SMST (42.53%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs MSTX's -99.11%.

On 1-year performance, SMST leads with 112.90% vs -96.70% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, SMST has been the lower-risk option at 42.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 112.90% return vs -96.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMST and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.

SMST and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SMST is categorized as Inverse Equities, while MSTX is Leveraged Equities.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMST и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор