Сравнение SMST с MSTX
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMST returned 213.47% vs -98.06% for MSTX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMST и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -36.56%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -76.47%.
SMST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 44.40%
- 6 месяцев
- -6.67%
- С начала года
- -36.56%
- 1 год
- 213.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -49.75%
- 6 месяцев
- -82.58%
- С начала года
- -76.47%
- 1 год
- -98.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -36.56% | -44.36% | -91.71% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.47% | -89.06% | 131.70% |
Correlation
The correlation between SMST and MSTX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SMST and MSTX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. MSTX — Ранг доходности на риск
SMST
MSTX
Сравнение SMST c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.73 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.99 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -1.19 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и MSTX
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.46% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -98.63% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.51% | -99.28% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -71.50% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.41% | 81.97% | -37.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и MSTX
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 56.99% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) с волатильностью 53.53%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.99% | 53.53% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.90% | 121.86% | +14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.26% | 148.10% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.61% | 168.01% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.61% | 168.01% | -0.40% |
Сравнение комиссий SMST и MSTX
И SMST, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и MSTX
Ни SMST, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and MSTX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (56.99%) compared to MSTX (53.53%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs MSTX's -99.46%.
On 1-year performance, SMST leads with 213.47% vs -98.06% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, MSTX has been the lower-risk option at 53.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 213.47% return vs -98.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.
SMST and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SMST is categorized as Inverse Equities, while MSTX is Leveraged Equities.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор