Коэффициент Сортино SMST равен 1.88, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.88 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино SMST
SMST опережает 45.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция SMST на рынке
График показывает коэффициент Сортино SMST относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.05 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.05 до 2.76
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.76 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 13.96+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.07 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF с другими ETF в категории Inverse Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность SMST с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| MSTZ | T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 2.01 | |||
| NFXS | Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 1.93 | |||
| SMST | Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 1.88 | |||
| SVIX | -1x Short VIX Futures ETF | 1.39 | |||
| FIAT | YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 1.24 | |||
| METD | Direxion Daily META Bear 1X ETF | 0.95 | |||
| CONI | GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 0.86 | |||
| YXI | ProShares Short FTSE China 50 | 0.43 | |||
| MSFD | Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 0.34 | |||
| SMCZ | Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 0.15 |
Сравните этот инструмент с чем угодно
Сколько истории цен использовать в расчёте
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино SMST во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SMST стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
SMST действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель