PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с NFXS

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал -5.79% против -13.57% у NFXS. При корреляции 0.33 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 1.03% у NFXS.

Доходность

Сравнение доходности SMST и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -52.69%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью -15.14%.

SMST

1 день
-7.88%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-52.69%
6 месяцев
24.36%
1 год
-5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
-0.14%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-15.14%
6 месяцев
5.45%
1 год
-13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и NFXS

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-52.69%-44.36%-86.78%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		-15.14%-8.56%-21.19%

Корреляция

Корреляция между SMST и NFXS составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SMST:
SMST с MSTXSMST с DOGSMST с MSTRSMST с AMZDSMST с IWMYSMST с QTUMSMST с SH
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с TSLZNFXS с EMTYNFXS с MSTZNFXS с PLTZNFXS с TSLQNFXS с SARKNFXS с NVDU

Доходность на риск

SMST vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 66
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSTNFXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.43

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

-0.41

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.95

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.53

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

-0.95

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа NFXS равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSTNFXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.80

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SMST и NFXS

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и NFXS.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSTNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-50.37%

-48.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.69%

-31.31%

-39.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.14%

-40.48%

-57.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.02%

-32.72%

-57.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.83%

17.38%

+23.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и NFXS

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.48% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSTNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.48%

7.70%

+25.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.81%

27.32%

+95.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.23%

32.14%

+102.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.71%

34.49%

+133.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.71%

34.49%

+133.22%

Сравнение комиссий SMST и NFXS

SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и NFXS

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

TTM20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.68%3.53%0.87%