График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) снизился на 39.0% с начала года. Текущая цена акции SMST — $57.
Загрузка...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) показал доход в -38.99% с начала года и 20.72% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- -38.99%
- 6 месяцев
- 78.95%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 12.85%
Доходность SMST по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.23%, а средняя месячная доходность — -5.45%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +102.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -79.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SMST закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью -52.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.08% | -18.06% | -5.14% | -13.66% | -38.99% | ||||||||
| 2025 | -38.97% | 47.74% | -45.61% | -63.08% | -1.03% | -19.94% | -7.65% | 30.86% | 1.28% | 25.67% | 102.93% | 24.23% | -44.36% |
| 2024 | 5.78% | -37.62% | -49.88% | -79.83% | 36.50% | -90.90% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF: годовая альфа составляет 9.22%, бета — -4.79, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 22.08.2024.
- Этот ETF участвовал в 389.68% снижения S&P 500 Index, но только в -194.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -4.79 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.23 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.22%
- Бета
- -4.79
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- -194.10%
- Участие в снижении
- 389.68%
Комиссия
Комиссия SMST составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMST имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.20 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 3.07 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.55 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 16.01 | -15.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SMST в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF показал максимальную просадку в 99.25%, зарегистрированную 16 июл. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF составляет 97.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.25% | 9 сент. 2024 г. | 213 | 16 июл. 2025 г. | — | — | — |
| -18.07% | 23 авг. 2024 г. | 1 | 23 авг. 2024 г. | 6 | 3 сент. 2024 г. | 7 |
| -3.13% | 4 сент. 2024 г. | 1 | 4 сент. 2024 г. | 1 | 5 сент. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с SMST
Добавьте Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMST