- ISIN
- US88636V7694
- CUSIP
- 88636V769
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 20 авг. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) снизился на 49.5% с начала года. Текущая цена акции SMST — $47.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) показал доход в -49.49% с начала года и 73.40% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMST по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.21%, а средняя месячная доходность — -4.53%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +102.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -79.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SMST закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью -52.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.08% | -18.06% | -5.14% | -51.11% | -3.18% | 51.00% | -49.49% | ||||||
| 2025 | -38.97% | 47.74% | -45.61% | -63.08% | -1.03% | -19.94% | -7.65% | 30.86% | 1.28% | 25.67% | 102.93% | 24.23% | -44.36% |
| 2024 | 5.78% | -37.62% | -49.88% | -79.83% | 36.50% | -90.90% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF has an annualized alpha of 40.72%, beta of -4.89, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2024.
- This ETF participated in 373.46% of S&P 500 Index downside but only -173.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -4.89 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 40.72%
- Бета
- -4.89
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- -173.67%
- Участие в снижении
- 373.46%
Комиссия
Комиссия SMST составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMST имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.93 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 13.52 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF показал максимальную просадку в 99.25%, зарегистрированную 16 июл. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF составляет 98.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -99.25%июль 2025 г. | 10mo 10d | — | 1y 8moсент. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -18.07%авг. 2024 г. | 0s | 11d | 11dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.13%сент. 2024 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| SMST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -56.78% | -42.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -9.10% | -76.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -0.74% | -97.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -10.72% | -79.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 1.97% | +38.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMST
Добавьте Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMST