- ISIN
- US88636V7694
- CUSIP
- 88636V769
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 20 авг. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $28M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 229K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $13.57M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) снизился на 42.7% с начала года. Текущая цена акции SMST — $53.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) показал доход в -42.70% с начала года и 117.13% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- -52.01%
- С начала года
- -42.70%
- 1 год
- 117.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SMST по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.14%, а средняя месячная доходность — -1.80%.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +155.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -79.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SMST закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью -52.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.08% | -18.06% | -5.14% | -51.11% | -3.18% | 155.32% | -24.79% | -10.79% | -42.70% | ||||
| 2025 | -38.97% | 47.74% | -45.61% | -63.08% | -1.03% | -19.94% | -7.65% | 30.86% | 1.28% | 25.67% | 102.93% | 24.23% | -44.36% |
| 2024 | -3.68% | -37.62% | -49.88% | -79.83% | 36.50% | -91.71% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF has an annualized alpha of 68.67%, beta of -4.91, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 2024.
- This ETF participated in 338.65% of S&P 500 Index downside but only -173.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -4.91 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 68.67%
- Бета
- -4.91
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- -173.93%
- Участие в снижении
- 338.65%
Комиссия
Комиссия SMST составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMST имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 36% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.50 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 10.58 | -8.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF показал максимальную просадку в 99.25%, зарегистрированную 16 июл. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF составляет 97.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.25%июль 2025 г. | 10mo 10d | — | 1y 11moсент. 2024 г. - сейчас | — |
-19.55%авг. 2024 г. | 2d | 11d | 13dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-3.13%сент. 2024 г. | 1d | 1d | 1dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SMST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -56.78% | -42.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -9.10% | -76.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.75% | -0.17% | -97.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.12% | -10.69% | -80.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.81% | 2.14% | +44.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMST
Добавьте Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMST