Сравнение SMST с MSTR
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, SMST returned 117.13% vs -73.80% for MSTR. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности SMST и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -42.70%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
SMST
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- -52.01%
- С начала года
- -42.70%
- 1 год
- 117.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.41%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
| $14.71M | $13.57M | $17.44M |
Сравнение доходности по годам SMST и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -42.70% | -44.36% | -91.71% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 116.64% |
Correlation
The correlation between SMST and MSTR is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SMST and MSTR has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SMST
MSTR
Сравнение SMST c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.79 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.93 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -1.31 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и MSTR
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.86% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -79.53% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.75% | -79.24% | -18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.12% | -86.42% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.81% | 56.24% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и MSTR
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 16.86% | +17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.16% | 59.98% | +74.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.64% | 74.57% | +75.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.32% | 89.88% | +76.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.32% | 74.35% | +91.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и MSTR
Ни SMST, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST and MSTR have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (33.96%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs MSTR's -99.86%.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор