Сравнение SMST с MSTR
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) — это Inverse Equities, активно управляемый Defiance, а MSTR (MicroStrategy Incorporated) — акция. За последний год SMST показал -25.56% против -47.50% у MSTR. При корреляции -1.00 эти активы часто движутся в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SMST и MSTR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -63.90%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 9.59%.
SMST
- 1 день
- -23.69%
- 1 месяц
- -37.30%
- С начала года
- -63.90%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- -25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 11.80%
- 1 месяц
- 18.47%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- -42.55%
- 1 год
- -47.50%
- 3 года*
- 71.55%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 24.29%
Сравнение доходности по годам SMST и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -63.90% | -44.36% | -90.90% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 9.59% | -47.53% | 104.79% |
Корреляция
Корреляция между SMST и MSTR составляет -1.00 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -1.00 |
Корреляция между SMST и MSTR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от -1.00 до -1.00 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SMST
MSTR
Сравнение SMST c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.70 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -0.89 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.61 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.00 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.70 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.14 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и MSTR
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.86% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.64% | -76.53% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -64.86% | -33.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.04% | -86.58% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.99% | 46.56% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и MSTR
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 40.30% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.46%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.30% | 18.46% | +21.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.78% | 56.43% | +69.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.37% | 68.04% | +68.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.49% | 90.82% | +77.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.49% | 73.31% | +95.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и MSTR
Ни SMST, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.