PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMST с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMST и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -19.91%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.05%.


SMST

1 день
18.53%
1 месяц
138.28%
С начала года
-19.91%
6 месяцев
-13.16%
1 год
166.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTR

1 день
-9.35%
1 месяц
-41.13%
С начала года
-38.05%
6 месяцев
-40.69%
1 год
-75.03%
3 года*
41.95%
5 лет*
11.34%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и MSTR


2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF
-19.91%-44.36%-91.71%
MSTR
Strategy Inc
-38.05%-47.53%116.64%

Correlation

The correlation between SMST and MSTR is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-1.00

The correlation between SMST and MSTR has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Strategy Inc

Доходность на риск

SMST vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMST
Ранг доходности на риск SMST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 3030
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMSTMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.78

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.95

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

-1.38

+5.27

SMST vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMST и MSTR

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и MSTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMSTMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-99.86%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.39%

-79.35%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.85%

-80.13%

-16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.73%

-86.44%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.17%

54.47%

-11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и MSTR

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 44.57% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 23.29%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMSTMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.57%

23.29%

+21.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

129.29%

58.20%

+71.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.39%

72.58%

+72.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.87%

90.65%

+76.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.87%

73.95%

+92.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и MSTR

Ни SMST, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SMST and MSTR have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (44.57%) compared to MSTR (23.29%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs MSTR's -99.86%.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMST и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор