Сравнение SMST с MSTR
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, SMST returned 73.40% vs -67.34% for MSTR. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SMST и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам SMST и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -90.90% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 104.79% |
Correlation
The correlation between SMST and MSTR is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SMST and MSTR has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SMST
MSTR
Сравнение SMST c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.88 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.31 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.96 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.12 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и MSTR
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.86% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -76.53% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -73.29% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -86.48% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 51.59% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и MSTR
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 19.43% | +17.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | 56.49% | +69.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 70.30% | +70.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 90.79% | +76.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 73.70% | +93.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и MSTR
Ни SMST, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST and MSTR have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs MSTR's -99.86%.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор