Сравнение SMST с TSLZ
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMST returned 73.40% vs -64.19% for TSLZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SMST и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -90.90% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -83.57% |
Correlation
The correlation between SMST and TSLZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SMST
TSLZ
Сравнение SMST c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.84 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.06 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.70 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.67 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и TSLZ
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.11% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -76.62% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -99.01% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -75.36% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 60.60% | -19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и TSLZ
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 24.09%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 24.09% | +13.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | 54.94% | +71.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 91.64% | +49.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 117.04% | +49.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 117.04% | +49.75% |
Сравнение комиссий SMST и TSLZ
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и TSLZ
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and TSLZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -64.19% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 1.05% for TSLZ.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор