Сравнение SMST с TSLZ
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMST returned 117.13% vs -50.04% for TSLZ. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMST charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SMST и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -42.70%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 35.36%.
SMST
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- -52.01%
- С начала года
- -42.70%
- 1 год
- 117.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.41%
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.71M | $13.57M | $17.44M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам SMST и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -42.70% | -44.36% | -91.71% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -83.88% |
Correlation
The correlation between SMST and TSLZ is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SMST
TSLZ
Сравнение SMST c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.76 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -0.96 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и TSLZ
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.11% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -66.21% | -19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.75% | -98.58% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.12% | -76.69% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.81% | 55.44% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и TSLZ
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 32.24%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 32.24% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.16% | 67.51% | +66.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.64% | 91.78% | +57.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.32% | 117.53% | +48.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.32% | 117.53% | +48.79% |
Сравнение комиссий SMST и TSLZ
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и TSLZ
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and TSLZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (33.96%) compared to TSLZ (32.24%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, SMST leads with 117.13% vs -50.04% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 32.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 117.13% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 1.05% for TSLZ.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор