PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с TSLZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMST returned 112.90% vs -51.89% for TSLZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.

Доходность

Сравнение доходности SMST и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -32.44%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 11.42%.

SMST

1 день
9.85%
1 месяц
101.03%
С начала года
-32.44%
6 месяцев
-27.49%
1 год
112.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLZ

1 день
11.56%
1 месяц
18.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
29.37%
1 год
-51.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и TSLZ

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-32.44%-44.36%-91.71%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		11.42%-75.98%-83.88%

Correlation

The correlation between SMST and TSLZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с NVDSSMST с MSTZ
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Доходность на риск

SMST vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMSTTSLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.60

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.58

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.71

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

-0.91

+3.54

SMST vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMST и TSLZ

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и TSLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSTTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-99.11%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.39%

-72.88%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-98.83%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.72%

-75.70%

-15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.37%

57.22%

-13.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и TSLZ

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 42.53% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 27.70%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSTTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.53%

27.70%

+14.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

128.39%

56.77%

+71.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.30%

88.07%

+56.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.48%

116.88%

+49.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.48%

116.88%

+49.60%

Сравнение комиссий SMST и TSLZ

SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и TSLZ

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM202520242023
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.62%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

SMST and TSLZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (42.53%) compared to TSLZ (27.70%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs TSLZ's -99.11%.

On 1-year performance, SMST leads with 112.90% vs -51.89% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 27.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 112.90% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for SMST.

They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 1.05% for TSLZ.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMST и TSLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор