PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с TSLZ

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал 11.34% против -75.68% у TSLZ. При корреляции 0.43 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 1.05% у TSLZ.

Доходность

Сравнение доходности SMST и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 37.04%.

SMST

1 день
-7.77%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-43.73%
6 месяцев
65.04%
1 год
11.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLZ

1 день
-6.77%
1 месяц
10.76%
С начала года
37.04%
6 месяцев
11.34%
1 год
-75.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и TSLZ

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-43.73%-44.36%-90.90%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		37.04%-75.98%-83.57%

Корреляция

Корреляция между SMST и TSLZ составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с SMST:
SMST с AMZDSMST с AIPOSMST с DOGSMST с EMTYSMST с MSFDSMST с MSTXSMST с MSTZ
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Доходность на риск

SMST vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSTTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.79

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-1.36

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.85

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.86

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

-1.03

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSTTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.79

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.65

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SMST и TSLZ

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и TSLZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSTTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-99.11%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.45%

-87.55%

+19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

-98.56%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.98%

-74.03%

-15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.94%

73.51%

-30.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и TSLZ

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 24.31%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSTTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.71%

24.31%

+9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.68%

57.05%

+65.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.91%

96.34%

+37.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.88%

118.68%

+49.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.88%

118.68%

+49.20%

Сравнение комиссий SMST и TSLZ

SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и TSLZ

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM202520242023
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.50%0.69%2.08%12.15%