PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPL с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPL с XLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Simply Good Foods Company (SMPL) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SMPL и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Simply Good Foods Company (SMPL) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMPL и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPL
The Simply Good Foods Company		-28.54%-48.49%-1.57%4.13%-8.52%32.56%9.88%51.01%32.54%18.83%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, SMPL показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.13%.

SMPL

1 день
-1.64%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-42.18%
1 год
-58.39%
3 года*
-28.81%
5 лет*
-14.25%
10 лет*
—

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Simply Good Foods Company

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SMPL:
SMPL с PPCSMPL с HRLSMPL с IWMSMPL с MKCSMPL с TSNSMPL с STZSMPL с CBRL
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Доходность на риск

SMPL vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPL
Ранг доходности на риск SMPL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPL: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPL c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPLXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.60

0.23

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.72

0.42

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

1.05

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.49

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

1.19

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPL vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPL на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPL и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPLXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

0.23

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.50

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.44

-0.38

Корреляция

Корреляция между SMPL и XLP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPL и XLP

SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPL
The Simply Good Foods Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SMPL и XLP

Максимальная просадка SMPL за все время составила -68.79%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

SMPLXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.79%

-35.90%

-32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-9.69%

-53.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.79%

-16.30%

-52.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.80%

-8.41%

-59.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-7.06%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.63%

4.03%

+33.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPL и XLP

The Simply Good Foods Company (SMPL) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMPLXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

3.93%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

9.34%

+21.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.49%

13.90%

+22.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

13.14%

+18.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.80%

14.69%

+21.11%