PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPL с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMPL с XLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMPL (The Simply Good Foods Company) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 5 years, SMPL returned -19.72%/yr vs 5.55%/yr for XLP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMPL и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Simply Good Foods Company (SMPL) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPL показывает доходность -43.18%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.36%.

SMPL

1 день
-3.39%
1 месяц
-11.96%
С начала года
-43.18%
6 месяцев
-39.92%
1 год
-66.92%
3 года*
-32.32%
5 лет*
-19.72%
10 лет*
—

XLP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.65%
1 год
1.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPL и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPL
The Simply Good Foods Company		-43.18%-48.49%-1.57%4.13%-8.52%32.56%9.88%51.01%32.54%18.83%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.36%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%6.54%

Correlation

The correlation between SMPL and XLP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г.

0.39

The correlation between SMPL and XLP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Simply Good Foods Company

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SMPL:
SMPL с PPCSMPL с HRLSMPL с MKCSMPL с IWMSMPL с TSNSMPL с STZSMPL с CBRL
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

SMPL vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPL
Ранг доходности на риск SMPL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPL: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPL c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPLXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
0.16

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
0.31

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.04

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.20

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

0.40

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPL vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPL на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPL и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPLXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

0.16

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.42

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.43

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SMPL и XLP

Максимальная просадка SMPL за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPLXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.58%

-35.90%

-40.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.40%

-9.69%

-59.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.54%

-12.39%

-63.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.58%

-16.30%

-60.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.40%

-8.21%

-66.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-7.06%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.64%

4.93%

+37.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPL и XLP

The Simply Good Foods Company (SMPL) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPLXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

3.97%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.48%

9.86%

+26.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.78%

12.66%

+31.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.79%

13.29%

+20.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.70%

14.73%

+21.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPL и XLP

SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPL
The Simply Good Foods Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

SMPL and XLP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPL has higher volatility (12.53%) compared to XLP (3.97%). In terms of maximum drawdown, SMPL dropped -76.58% vs XLP's -35.90%.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPL и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор