Сравнение SMPL с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Simply Good Foods Company (SMPL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SMPL и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMPL и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | -28.54% | -48.49% | -1.57% | 4.13% | -8.52% | 32.56% | 9.88% | 51.01% | 32.54% | 18.83% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 9.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SMPL показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.
SMPL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -42.18%
- 1 год
- -58.39%
- 3 года*
- -28.81%
- 5 лет*
- -14.25%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPL vs. IWM — Ранг доходности на риск
SMPL
IWM
Сравнение SMPL c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPL | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | 1.11 | -2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | 1.66 | -4.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.21 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.82 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6.76 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | 1.11 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.15 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.34 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SMPL и IWM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPL и IWM
SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SMPL и IWM
Максимальная просадка SMPL за все время составила -68.79%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMPL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.79% | -59.05% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -13.74% | -49.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.79% | -31.91% | -36.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.80% | -7.91% | -59.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -10.83% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.63% | 3.70% | +33.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPL и IWM
The Simply Good Foods Company (SMPL) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что SMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMPL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 7.47% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.95% | 14.47% | +16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.49% | 23.18% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 22.55% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.80% | 22.99% | +12.81% |