PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPL с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMPL с IWM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMPL (The Simply Good Foods Company) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 5 years, SMPL returned -19.58%/yr vs 6.27%/yr for IWM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMPL и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Simply Good Foods Company (SMPL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPL показывает доходность -39.44%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.47%.

SMPL

1 день
2.53%
1 месяц
2.53%
С начала года
-39.44%
6 месяцев
-37.96%
1 год
-62.70%
3 года*
-30.40%
5 лет*
-19.58%
10 лет*
—

IWM

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.47%
6 месяцев
17.64%
1 год
40.90%
3 года*
19.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPL и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPL
The Simply Good Foods Company		-39.44%-48.49%-1.57%4.13%-8.52%32.56%9.88%51.01%32.54%16.89%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.47%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%9.19%

Correlation

The correlation between SMPL and IWM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.38

Over the past year, the correlation between SMPL and IWM has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Simply Good Foods Company

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SMPL:
SMPL с HRLSMPL с PPCSMPL с MKCSMPL с TSNSMPL с STZSMPL с XLPSMPL с CBRL
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

SMPL vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPL
Ранг доходности на риск SMPL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPL: 99
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPL c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMPLIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
2.08

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
2.86

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.34

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.73

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

13.18

-14.59

SMPL vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPL на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPL и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMPL и IWM

Максимальная просадка SMPL за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPLIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.58%

-59.05%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.34%

-11.03%

-58.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.54%

-27.50%

-48.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.58%

-31.91%

-44.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.72%

-0.96%

-71.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-10.75%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.47%

3.11%

+41.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPL и IWM

The Simply Good Foods Company (SMPL) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что SMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPLIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

6.56%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.59%

14.31%

+23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.65%

19.74%

+24.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.08%

22.61%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.75%

23.06%

+13.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPL и IWM

SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SMPL
The Simply Good Foods Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMPL and IWM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPL has higher volatility (12.56%) compared to IWM (6.56%). In terms of maximum drawdown, SMPL dropped -76.58% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPL и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор